Управление рисками в системе банковского менеджемента

Риск - это финансовая категория. Снижение величины риска осуществляется через финансовые методы: диверсификацию, лимитирование, самострахование, страхование и др. В совокупности они образуют единый финансовый механизм управления риском, который называется "риск-менеджмент".

Риск-менеджмент - это система управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления.

Управление рисками – процесс идентификации критических рисков, оценки их воздействия, выработки и реализации комплексного решения по управлению ими, объединяющего стратегию, персонал, процессы и технологию.

Основная задача всех систем управления рисками в любой области заключается в наиболее эффективном использовании достижений науки и имеющихся ограниченных средств, чтобы сделать результаты деятельности максимально предсказуемыми (то есть сократить насколько возможно неопределенность в отношении данных результатов).

Анализируя структуру риска можно обозначить основные способы его изменения (т.е. управления) за счет воздействия на отдельные элементы риска. Устранение хотя бы одного основного элемента влечет исчезновение риска. Уменьшая вероятность перехода между элементами или тяжесть последствий можно риск уменьшить. Многообразие рисков и способов управления требует систематизации, что и пытаются сделать в рамках управления рисками.

Стратегической целью банка в области управления рисками является повышение культуры управления рисками, которая обеспечивает решение следующих задач:

- снижение фактора неопределенности при осуществлении банковской деятельности. Даже при наступлении неопределенных событий банк способен достичь необходимой степени устойчивости благодаря адекватному планированию и подготовленности;

- повышения качества информации для принятия решений: процесс управления рисками должен повышать точность информации и анализа, необходимых для принятия решений.

Основными факторами, которые могут повлиять на деятельность банка можно определить следующими основными рисками: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск, стратегический риск, репутационный риск, страновой риск, риск концентрации.

Внутренний контроль за рисками банка осуществляется на постоянной основе Правлением и сотрудниками банка.

Правление банка осуществляет деятельность по реализации политики банка по управлению рисками, в том числе принимает решения о предоставлении и условиях предоставления конкретных кредитов и других форм кредитования заемщикам банка – юридическим лицам; устанавливает лимиты на активные операции по видам банковских операций, финансовых инструментов; утверждает размеры процентных ставок по активным и пассивным операциям.

Правление банка несет ответственность за мониторинг и осуществление мер по снижению рисков, в также следит за тем, чтобы банк осуществлял свою деятельность в установленных пределах рисков.

Риск-менеджер банка отвечает за координацию и централизацию управления рисками в банке, составляет и предоставляет членам Правления банка отчетность, содержащую информацию о случаях реализации рисков, размерах понесенных убытков, причин реализации риска.

1. Система создания резервов на возможные потери.

2. Залоги, гарантии и поручительства, оценки кредитоспособности заемщика.

3. Установление лимитов.

4. Автоматизация ведения операционного дня и оформления сделок, ведение баз данных по сделкам.

5. Наличие системы управленческого учета, разработка и утверждение бюджетов на регулярной основе.

6. Отражение в разрабатываемых внутренних документах оценки соответствующих рисков и мер контроля за ними.

7. Наличие разработанных мер на случай возникновения в банке чрезвычайных ситуаций.

8. Высокие требования при подборе специалистов, создание условий для стабильной работы всего персонала.

Таким образом, управление рисками –это воздействие на риск, приводящее к изменению характеристик риска – изменению вероятности и (или) изменению последствий. Банк осуществляет процесс управления рисками путем постоянной идентификации, оценки, мониторинга, ограничения и контроля принимаемых рисков. Методологические подходы по управлению рисками, описание методик, моделей, состав управленческой риск-отчетности конкретизируются в отдельных локальных нормативных актах банка.

Литература:

1 Банковский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 3 октября 2000 года: одобрен Советом Республики 12 октября 2000 года: текст Кодекса по состоянию на 30 мая 2009 г. - Минск: Алмафея, 2009. - 216 с.

2 Банковский менеджмент. Под ред. Лаврушина О.И., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2009. — 560 с.

3 Лаврушин О.И. Банковские риски : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / [Л. Н. Красавина [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой ; Мн. :, 2008. - 232 с.

4 Лельчук А. Л. Актуарный риск-менеджмент. — Москва: Анкил, 2014. — 424 с.

5 Мадера А. Г. Риски и шансы: неопределенность, прогнозирование и оценка. — М.: УРСС, 2014. — 448 с.

6 Управление рисками. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А., Мн.: ТК Велби, Проспект, 2010. — 160 с.

7 Риск-менеджмент. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А, М.: ЕАОИ, 2008. — 193 с

8 Электронный ресурс- Режим доступа: http://infobank.by. Дата доступа 04.06.2015.

9 Электронный ресурс- Режим доступа: http://www.cbt.by . Дата доступа 04.06.2015