Доктор PhD Трошке М.

Институт исследования Восточной и Юго-восточной Европы, г. Регенсбург, Германия

Карагандинский экономический университет, Казахстан

Моделирование процессов управления в банковской деятельности

В современных условиях развития мировой экономики и экономики Казахстана, особую актуальность имеет исследование процессов управления в банковской деятельности второго уровня.

Нами рассмотрены процессы управления в банковской деятельности Карагандинского филиала Банка «Казкоммерцбанк».

Стратегия АО "Казкоммерцбанк" включает в себя следующие основные приоритеты:

Качество портфеля

В целях обеспечения устойчивого развития Банка приоритетным направлением стратегии является работа с существующей клиентской базой, снижение уровня недействующих кредитов и улучшения качества активов. Совершенствуя систему управления рисками, Банк продолжит работу с проблемными кредитами на индивидуальной основе и будет развивать сотрудничество с клиентами по оздоровлению их бизнеса для обеспечения возвратности кредитов. Банк также намерен активизировать работу по созданию и передаче проблемных активов в специализированные компании по управлению стрессовыми активами (КУСА).

Рост комиссионного дохода

Развитие дистанционных каналов обслуживания

Сохраняя имидж самого технологичного в РК, Банк продолжит развитие передовых информационных технологий дистанционного обслуживания – Интернет-банкинга для физических и юридических лиц, инфраструктуры для приёма к оплате и обслуживания платёжных карт, Интернет-эквайринга, мобильных сервисов и приложений. Банк намерен продолжить использование передовых мировых практик для минимизации издержек и экономии ресурсов, в том числе невосполнимых, прежде всего, времени своих клиентов.

Операционная эффективность

Поддержание расходов на низком уровне, как один из важных стабилизирующих факторов, является приоритетной задачей банка, определяющей его высокую конкурентоспособность. Казкоммерцбанк намерен удерживать позицию наиболее эффективного финансового института в Казахстане с самым низким коэффициентом соотношения операционных расходов к операционным доходам.

Участие в государственных стабилизационных программах

С момента запуска первых программ по стабилизации экономики в конце 2007 года Банк считает участие в таких программах важной частью своей стратегии, что позволяет клиентам Банка получить более долгосрочные ресурсы на развитие бизнеса, открытие новых производств, создание дополнительных рабочих мест.

по данным на  24.10.2014

Несмотря на низкий кредитный рейтинг Standard & Poor's, в настоящее время стратегия банка позволяет удерживать прежние позиции в экономике страны.

За последний год структура банка претерпела значительные изменения. В июле 2014 года КАЗКОМ и частный инвестор г-н Ракишев приобрели у фонда «Самрук-Казына» по 46,5% акций БТА Банка каждый. Оставшиеся у государства 4,26% акций БТА Банка фонд «Самрук-Казына» передал в доверительное управление КАЗКОМу. Это означает, что КАЗКОМ получил полный операционный контроль над БТА, который вошёл в группу КАЗКОМа. Таким образом, БТА банк вошел в состав Казкома.

Технологический процесс объединения банков очень сложный: слишком велик риск неправильной работы, когда вследствие какой-нибудь незначительной ошибки умиллиона клиентов могут возникнуть трудности. Поэтому требуется правильно отработать сценарии, адекватно оценить временные ичеловеческие ресурсы ит.д.

В связи с этим, нами исследованы тенденции развития системы управления банком, исходя из возможностей его моделирования.

Модель в общем смысле (обобщенная модель) есть создаваемый с целью получения и (или) хранения информации специфический объект (в форме мысленного образа, описания знаковыми средствами либо материальной системы), отражающий свойства, характеристики и связи объекта-оригинала произвольной природы, существенные для задачи, решаемой субъектом [1, с.44]. Для теории принятия решений наиболее полезны модели, которые выражаются словами или формулами, алгоритмами и иными математическими средствами.

Многочисленные модели процессов управления описаны в литературе [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Их практическим использованием обычно занимаются информационно-аналитические подразделения, службы контроллинга, качества и надежности, маркетинга и др.

Математическое моделирование экономических явлений и процессов с целью оптимизации процессов управления - область научно-практической деятельности, получившая мощный стимул к развитию во время и сразу после второй мировой войны.

Важная проблема - учет неопределенности. Основное место она занимает в вероятностно-статистических моделях экономических и социально-экономических явлений и процессов. Проблемы устойчивости (к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок модели) для социально-экономических моделей рассматриваются в [7].

Особое место занимают имитационные системы, позволяющие отвечать на вопросы типа: "Что будет, если...?" Как подчеркнуто в [3, с.212], «любая модель, в принципе, имитационная, ибо она имитирует реальность».) Основа имитации (смысл которой мы будем понимать как анализ экономического явления с помощью вариантных расчетов) - это математическая модель. Согласно [3, с.213] имитационная система - это совокупность моделей, имитирующих протекание изучаемого процесса, объединенная со специальной системой вспомогательных программ и информационной базой, позволяющих достаточно просто и оперативно реализовать вариантные расчеты. Таким образом, под имитацией понимается численный метод проведения машинных экспериментов с математическими моделями, описывающими поведение сложных систем в течение продолжительных периодов времени [5, с.9], при этом имитационный эксперимент состоит из следующих шести этапов:

1) формулировка задачи,

2) построение математической модели,

3) составление программы,

4) оценка пригодности модели,

5) планирование эксперимента,

6) обработка результатов эксперимента.

Несколько иной (более подробный) список этапов дан в [6]. Имитационное моделирование (simulation modelling) широко применяется в различных областях, в том числе в экономике [5].

Экономико-математические методы управления можно разделить на несколько групп:

• методы оптимизации,
• методы, учитывающие неопределенность, прежде всего вероятностно-статистические,
• методы построения и анализа имитационных моделей,
• методы анализа конфликтных ситуаций (теории игр).

Во всех этих группах можно выделить статическую и динамическую постановки. При наличии фактора времени используют дифференциальные уравнения и разностные методы.

Моделирование процессов управления предполагает последовательное осуществление трех этапов исследования. Первый - от исходной практической проблемы до теоретической чисто математической задачи. Второй – внутриматематическое изучение и решение этой задачи. Третий – переход от математических выводов обратно к практической проблеме. 

В области моделирования процессов управления, как, впрочем, и в иных областях применения математики, целесообразно выделять четверки составляющих:

ЗАДАЧА – МОДЕЛЬ - МЕТОД - УСЛОВИЯ ПРИМЕНИМОСТИ

Задача, как правило, порождена потребностями той или иной прикладной области. Вполне понятно, что при этом происходит одна из возможных математических формализаций реальной ситуации. Например, при изучении предпочтений потребителей у экономистов - маркетологов возникает вопрос: различаются ли мнения двух групп потребителей. При математической формализации мнения потребителей в каждой группе обычно моделируются как независимые случайные выборки, т.е. как совокупности независимых одинаково распределенных случайных величин, а вопрос маркетологов переформулируется в рамках этой модели как вопрос о проверке той или иной статистической гипотезы однородности. Речь может идти об однородности характеристик, например, о проверке равенства математических ожиданий, или о полной (абсолютной однородности), т.е. о совпадении функций распределения, соответствующих двух совокупностям [4].

Задача может быть порождена также обобщением потребностей ряда прикладных областей. Приведенный выше пример иллюстрирует эту ситуацию: к необходимости проверки гипотезы однородности приходят и медики при сравнении двух групп пациентов, и инженеры при сопоставлении результатов обработки деталей двумя способами, и т.д. Таким образом, одна и та же математическая модель может применяться для решения самых разных по своей прикладной сущности задач. 

Методологический анализ - важный этап моделирования процессов управления, да и вообще любого исследования. Он определяет исходные постановки для теоретической проработки, а потому во многом и успех всего исследования. Анализ динамики развития методов моделирования позволяет выделить наиболее перспективные методы. В частности, при вероятностно-статистическом моделировании наиболее перспективными оказались методы нечисловой статистики [4].

В настоящее время Казкомбанком практически завершена работа поинтеграции банкоматов иpos-терминалов. Банкоматы удалось объединить еще вконце июня 2014года: с20июня клиентам БТА стали доступны банкоматы Казкоммерцбанка инаоборот, клиентам Казкома— банкоматы БТА. Сейчас пооборотам сетивидно, что клиенты БТА примерно 50процентов своих операций совершают через банкоматы Казкома.

Анализ подтверждает, что процесс интеграции банковской деятельности следует проводить внесколько этапов: впервую очередь требует объединения банкоматная, затем pos-терминальная сеть, в-третьих, работа посозданию единого call-центра и, в-четвертых, обслуживание карточек иплатежей БТА Банка напроцессинговых мощностях Казкомбанка.

Таким образом, моделирование системы управления банковской деятельности «Казкомбанка» показывает новые возможности решения современных задач банка в условиях неопределенности и стратегии минимизации банковских рисков, исходя из которых можно выделить наиболее приоритетные направления его развития.

Литература

1. Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике. История, теория, практика. - Л.: Наука, 1984. - 190 с.

2. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003. – 576 с.

3. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. - М.: Наука, 1981. - 488 с.

3. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. - М.: Мир, 1975. - 500 с.

4. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. -296 с.

5. Багриновский К.А., Бусыгин В.П. Математика плановых решений. - М.: Наука, 1980.

6. Нейман Дж. Фон, Моргенштейн О. Теория игр и экономическое поведение. - М.: Наука, 1970.

7. Орлов А.И. Теория принятия решений. – М.: Экзамен, 2003.

8. Интернет-ресурс Казкомбанка - http://ru.kkb.kz/page/Ratings.