Исаева Патимат  Гаджиевна

канд. эк. наук, доцент Дагестанского государственного университета, г.Махачкала

Региональные особенности управления активными операциями коммерческих банков в РФ

1) установление прямых количественных ограничений;

2) косвенные методы.

Прямые количественные ограничения предполагают установление определенных запретов и лимитов. Эти меры принимаются только в крайних случаях, когда исчерпаны все возможности управления косвенными методами.

К ним относят:

• запрет на осуществление отдельных операций с целью, например, ограничения объема производимых коммерческими банками спекулятивных операций;
• лимитирование кредитования;
• запрет на операции с физическими лицами;
• приостановление действия банковской лицензии сроком до одного года.

К косвенным методам регулирования активных операций можно отнести установление Центральным банком нормативов деятельности коммерческих банков (нормативы ликвидности, достаточности капитала, риска) и применение им же основных инструментов ДКП (резервные требования, политика рефинансирования, операции на открытом рынке).

Проанализируем воздействие инструментов ЦБ на активные операции коммерческих банков в условиях кредитной рестрикции и экспансии.

До середины 1970-х годов коммерческие банки управляли своими активами и пассивами в соответствии с концепцией «минимального воздействия». Согласно статистическому анализу темпов роста процентной прибыли коммерческих банков, в середине 1970-х гг. произошла смена направления динамики темпов роста процентной прибыли коммерческих банков. При этом до 1974 г. среднее значение приростов процентной прибыли оставалось на одном уровне (согласно статистической проверке, среднегодовой прирост = 0,06%), а, если учитывать до 1976 г. - то можно отметить повышательную тенденцию кривой (статистически выявленный среднегодовой прирост = 0,28%). После 1976 г. направление динамики темпов роста процентной прибыли банков изменяется на противоположный, таким образом, появляются основания считать 1976 год годом смены концепции «минимального воздействия» на концепцию «минимальных рисков».

Концепция «внебалансовых инструментов». Итак, смена концепции управления активами и пассивами коммерческих банков привела к изменению также и динамики темпов роста процентной прибыли банков: с 1990 г. до середины 2000-х гг. снижение темпов роста процентной прибыли прекратилось, наметился положительный тренд, который наиболее выражен до 2002 года. Так, если в статистическом анализе принимать во внимание ряд данных до 2005 г., то коэффициент прироста составляет 0,02%, в то время как при учете до 2002 г. среднегодовой прирост составлял 0,18%.

Концепция «балансовых нормативов». Поскольку в рамках концепции «балансовых нормативов» регулятивные ограничения преследовали цель лимитировать риск, возникающий при неправильной структуре банковского баланса, темпы роста процентной прибыли банков с 2002 года стали снижаться[1]. Подобная тенденция продолжилась до 2009 года. В это время, как предполагалось в предыдущем параграфе, по завершении кризиса 2008-2009 гг. произошла очередная смена концепции управления активами и пассивами коммерческих банков.

Рост производительных активов кредитных организаций на 01.10.2012 к соответствующему периоду прошлого года опережает рост промышленного производства во всех регионах Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) от 0,8 п.п. – Республика Карачаево-Черкессия до 33,3 п.п. –  Республика Дагестан. Исключение составляет Республика Кабардино-Балкария, где рост промышленного производства опережает рост банковских активов – на 1,3 п.п. (см. рис. 1)

Сравнительный анализ структуры активов кредитных организаций регионов СКФО, приносящих доход, показывает, что наибольший удельный вес занимают кредитные вложения, которые колеблются от 77,1% Республика Карачаево-Черкессия до 100% Республика Ингушетия, вложения в ценные бумаги – от 0,1% Республика Кабардино-Балкария до 3,9% Республика Дагестан, вложения в инвалюту – от 0,3% Республика Карачаево-Черкессия  до 8,8% Республика Дагестан.

Основная доля в общей сумме кредитных вложений по регионам СКФО приходится на кредитные организации Ставропольского края (60,8%), вложений в ценные бумаги – Республики Дагестан (34,8%) и Ставропольского края (61,1%), вложений в инвалюту – Ставропольского края (16,6%) и Республики Дагестан (72,9%).

Размещают денежные средства на межбанковских депозитных счетах кредитные организации Ставропольского края – 1,4 млн. руб. и Республики Карачаево-Черкесии – 120 млн. руб.  

Таблица 1

Объем активов, приносящих доход по состоянию на 01.10.2012,   млн. руб.

Продолжение таблицы 1

На 01.10.2012 общий объем задолженности по потребительским кредитам, предоставленных кредитными организациями СКФО, физическим лицам составил 152179,4 млн. руб., в том числе задолженность по жилищным кредитам – 21812,6 млн. руб. или 14,3% от общего объема задолженности, из них по ипотечным кредитам – 18919,4 млн. руб. или 12,4%.

Наибольший объем задолженности по жилищным кредитам сформировался перед кредитными организациями Ставропольского края – 8829 млн. руб. или 12,6% от общего объема задолженности по потребительским кредитам по региону, из них по ипотечным – 8712 млн. руб. или 12,4%.

В Республике Дагестан задолженность по кредитам, выданным на покупку жилья составила 3618,7 млн. руб. или 13,5%, из них по ипотечным кредитам – 3233,7 млн. руб. или 12%.    

Таблица 2

По состоянию на 01.10.2012 кредитные вложения в реальный сектор экономики кредитными организациями регионов СКФО увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза и составили 381333 млн. руб. или 2,4% от общего объема кредитных вложений, предоставленных экономике России (15850488 млн. руб.), и  91% от общей суммы производительных активов СКФО (419252,8 млн. руб.). Большую часть кредитных вложений в экономику осуществили кредитные организации Ставропольского края – 60,8% от общей суммы по СКФО. По Республике Дагестан – 11%.

По объему кредитов, предоставленных реальному сектору экономики Республика Дагестан занимает  4-е место среди регионов СКФО.

Таблица 3

Объем кредитных вложений, представленных экономике кредитными организациями, млн. руб.

Снижение средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставленным юридическим лицам в рублях на 01.10.2012 было характерно трем регионам СКФО: Республика Кабардино-Балкария – на 3,6 п.п.,  Республика Северная Осетия-Алания – на 2,5 п.п. и  Республика Дагестан – на 2,4 п.п.

Рисунок 2. Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам юридическим лицам в валюте РФ, %

Наиболее высокая средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным юридическим лицам в рублях зафиксирована в Республике Ингушетия – 15%,  наименьшая в  Ставропольском крае – 11,6%.

Снижение средневзвешенной процентной ставки по рублевым депозитам юридических лиц на 01.10.2012 было характерно всем регионам СКФО от 0,1 п.п. – Республика Карачаево-Черкессия до 4,7 п.п. – Республика Дагестан. Исключение составляет  Республика Ингушетия, где наблюдается увеличение – на 2,4 п.п.

Максимальная средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам юридических лиц среди регионов СКФО зафиксирована  в республиках Дагестан и Ингушетия – 8%, минимальная – в Республике Кабардино-Балкария – 2,7%.

Рисунок 3. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам

юридических лиц в валюте РФ, %

Увеличение средневзвешенных процентных ставок по рублевым депозитам физических лиц на 01.10.2012 наблюдалось в большинстве регионах СКФО от 0,8 п.п. – Ставропольский край до 1,3 п.п. – Республика Кабардино-Балкария.

Максимальная средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам физических лиц среди регионов СКФО зафиксирована  в Республике Дагестан – 7,9%,   минимальная – в Республике Карачаево-Черкессия  – 4,5%.

Рисунок 4. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических лиц в валюте РФ, %

Таким образом, концепция управления активами и пассивами коммерческих банков в посткризисный период призвана снизить риски от применения банками большого количества внебалансовых методов и инструментов, но в то же время максимизировать прибыль банков (что приведет и к увеличению капитала банков). В связи с этим, согласно данным текущего статистического исследования, ожидается тенденция увеличения темпов роста процентной прибыли банков.

[1] Ковалев B.B. Финансовый менеджмент: теория к практика - 2-е изд. - М.:ЛРОСПЕКТ, 2009.;