Имитационная модель банка - основа аналитической системы

Выполнение любой из перечисленных функций требует моделирования финансовой деятельности банка.

Публикации на тему моделирования финансовой деятельности банка все чаще появляются на страницах периодической печати, неоднократно она поднималась и на страницах журнала "Банковские технологии" (см. №№6/1996, 8/1996 и 1/1997). Однако возрастающая актуальность данной проблемы при отсутствии законченного комплексного решения, а также непонимании многими банкирами необходимости создания модели банка заставляют снова и снова возвращаться к данной теме. Моделирование финансовой деятельности банка - чрезвычайно сложная задача, поскольку банк представляет собой систему, в которой одновременно протекают детерминированные и случайные процессы, связанные между собой очень сложным образом. Существенную роль в деятельности банка играют и субъективные управленческие решения. Кроме того, в процессе функционирования банк взаимодействует с не поддающимися моделированию финансовыми рынками. Все это указывает на предельную сложность (а то и невозможность) разработки практически применимой аналитической модели финансовой деятельности банка. В таких случаях обычно используют имитационные модели. Моделируя протекание вполне конкретных банковских процессов, их взаимодействие между собой, с учетом влияния факторов внешней среды, можно с достаточно высокой точностью предсказывать будущие состояния банка и использовать эти результаты для анализа его финансового положения.

Успех моделирования в первую очередь зависит от правильного выбора базового объекта, в качестве которого в задачах операционного учета используется, как правило, лицевой счет с его атрибутами: остаток, обороты (иногда доходность и срок). Такой базовый объект позволяет описывать банковские процессы в статике, что вполне достаточно для учета. Однако моделировать динамику банковских процессов, используя лицевые счета, крайне затруднительно из-за сложных взаимосвязей между лицевыми счетами (особенно в случаях отражения результатов выполнения различных сделок на одном лицевом счете). Для моделирования банковских процессов в динамике целесообразно использование базового объекта "сделка" со следующими атрибутами: сумма, срок, доходность, риск, ликвидность. И поскольку под сделкой здесь понимается процесс предоставления банковской услуги клиенту, то и все атрибуты сделки представляются параметрами, изменяющимися во времени. При осуществлении разделения банковских процессов на сделки важно, чтобы число связей каждой такой сделки с остальными было минимальным. Это позволит рассматривать банк в виде системы, в которой параллельно протекает множество слабо связанных (практически независимых) процессов (сделок), и моделировать состояние банка путем моделирования состояний отдельных финансовых сделок.

Несмотря на то что моделирование состояния отдельной финансовой сделки задача сама по себе достаточно сложная, осуществить ее значительно проще по сравнению с моделированием финансового состояния банка в целом. Об этом свидетельствуют программно реализованные модели для большинства типовых видов сделок: кредитные модули с прогнозом поступлений, модули работы с ценными бумагами, включающие блоки оценки стоимости портфеля, и пр. И хотя в этих программах моделирование ведется на основе собственных объектов (не обязательно объектов типа "сделка") с использованием ограниченного списка атрибутов, реализованные в них подходы и методы могут с успехом применяться в алгоритмах специализированной аналитической системы.

Создание такого рода программ - задача чрезвычайно сложная, наукоемкая, требующая проведения глубоких исследований банковской предметной области, выявления присущих ей закономерностей и их использования при реализации оптимизационных алгоритмов. Все это под силу только высококлассным математикам и экономистам и связано со значительными сроками выполнения работ. Частично те же проблемы решаются с помощью программ-имитаторов (симуляторов) финансовой деятельности банка. Такие программы широко используются в практической работе западных банков для интерактивного поиска новых и оценки эффективности уже принятых управленческих решений, обучения и тренировок финансовых менеджеров. Они, как правило, не обеспечивают нахождение оптимального решения (не доказывают оптимальность выбранного решения), а лишь отвечают на вопрос: "Что будет, если...?". Однако и этого зачастую достаточно для оперативного анализа ситуации, поиска решений и оценки их эффективности.