Проблематика ликвидности коммерческих банков Украины

Ликвидность как «поток» анализируется в динамике, которая допускает оценку способности банка на протяжении определенного периода времени изменять сформированный неблагоприятный уровень ликвидности. Предотвращение ухудшению достигнутого, объективно необходимого уровня ликвидности, то есть сохранения его, возможно за счет эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, привлечения дополнительных кредитных средств, повышения финансовой устойчивости банка путем роста доходов.

Ликвидность - как поток, отображает состояние будущего, то есть дает возможность определить ее прогнозные значения и динамические изменения, учитывая влияние входящих и исходящих денежных потоков, которые создаются вследствие приобретения банком новых обязательств и требований, а также способности банков к изменению структуры пассивов и активов. Прогнозирование осуществляется на краткосрочную перспективу и характеризует текущую или краткосрочную ликвидность банка. Таким образом, каждый банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, который составляется на конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности с последующим проведением научно обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, фондов специального назначения и резервов, осуществления активных кредитных операций.

Характеризуя ликвидность как «запас» и как «поток», говорят также о статистической и динамической ликвидности. Статистическая ликвидность – ликвидность банка, которая определяется на конкретный момент времени, на определенную дату. Статистическая ликвидность на какую-либо необходимую дату определяется таким образом: делается «срез» всех операций, анализируют все договоры и оценивается выполнение всех обязательств банка по всем договорам на определенную дату. Динамическая ликвидность – ликвидность банка, которая определяется на конкретный момент времени, однако с учетом состояния ликвидности на будущий период. Дело в том, что статистическая ликвидность может быть полной, хотя на следующий день банк уже должен выплатить большой депозит. Динамическая ликвидность, в свою очередь разделяется на краткосрочную (определяется с учетом прогноза состояния банка на 1-8 месяцев) и долгосрочную (определяется с учетом прогноза состояния банка на период больше года). Полная ликвидность банка дает возможность выполнять все обязательства по всем договорам без нарушений сроков. Удовлетворительная ликвидность банка, это состояние ликвидности, при котором банк нарушает обязательства только по платежам, которые связаны с административно-хозяйственными расходами.[1, с. 14-16].

Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2014 г. предоставил банкам 1,06 млрд грн путем проведения тендера для поддержки ликвидности. Об этом говорится в результатах проведения операций НБУ по регулированию ликвидности банков, средства получили 13 банков по процентной ставке в размере 13,51% годовых. В марте 2015 года НБУ предоставил 9 банкам 50 млн грн рефинансирования для поддержания ликвидности.

Ликвидность банка определяется сбалансированностью сроков и объемов активов и пассивов банка. Суть проблемы ликвидности состоит в том, что спрос на ликвидные средства редко равняется их предложению в любой момент времени и поэтому банк постоянно имеет дело или с дефицитом платежных средств, или с их избытком.

Литература:

1. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 11/ В.С. Стельмах, В.І. Міщенко та ін. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2008. – 220 с.

2. http://banknews.com.ua/90612-nbu-predostavil-13-bankam-106-mlrd-grn-refinansirovaniya-dlya-podderzhki-likvidnosti.html