Ликвидность банковского сектора Республики Казахстан

Ключевые слова: ликвидность, банковский сектор Казахстана, динамика ликвидности, анализ ликвидности.

Введение. Банковская система – наиболее динамично развивающийся сектор экономики Казахстана. По уровню проникновения в экономику республики (около 90% ВВП) она сопоставима с показателями стран Евросоюза. При этом внешнее фондирование является одним из основных факторов роста банковской системы Казахстана [1].

Одним из основных рисков, которому подвержен банковский сектор Казахстана - риск ликвидности. Необходимость поддержания высокого уровня ликвидности для выплат краткосрочных займов на фоне узкого внутреннего рынка, особенно в условиях международного кризиса ликвидности, приводит к сокращению темпов роста банковской системы.

Динамика ликвидности банков второго уровня. Изменению ликвидности способствуют несколько причин. Одной из самых главных причин является сокращение денежных средств, которое следует из уменьшения количества депозитов юридических и физических лиц, что в свою очередь, отражается на ликвидности в банковском секторе.

Рисунок 1- Ликвидность банковского сектора Республики Казахстана

На рисунке 1 представлена диманика изменения коэффициентов ликвидности банковского сектора РК. Банки могут активно кредитовать за счет хорошей ликвидности, но с другой стороны, можно будет безболезненно пережить кризис.

Денежные средства и краткосрочные вложения должны быть не меньше чем сумма кредиторской задолженности, и в банковском секторе РК это условие выполняется (1848,1>=1792,9). Также выполняется и соотношение А3>=П3. Хотя условия А2>=П2 и А4<=П4 (дебиторская задолженность и прочик активы должны быть не меньше краткосрочных обязательств и заемных средств; основные средства, нематериальные активы, долгосрочные вложения должны быть не больше размера собственного капитала). Выполнение всех четырех неравенств является минимальным условием финансовой устойчивости банковской сферы.

Как видно из таблицы 1, это условие финансовой устойчивости банковской сферы РК не выполняется. Хотя коэффициенты ликвидности удовлетворяют нормативным значениям. Таким образом, можно сказать, что банковская сфера Казахстана платежеспособна, но не устойчива.

Таблица 9 - Оценка ликвидности банковского сектора РК

Вид актива		сумма	Вид пассива		Нормативные соотношения	Фактическое соотношение
А1	Денежные средства и краткосрочные фин.вложения	1848,1	П1	Кредиторская задолженность	1792,9	А1 >=П1	А1 >=П1	1848,1>=1792,9
А2	Дебиторская задолженность и прочие активы	2221,7	П2	Краткосрочные кредиты и заемные средства	4238,4	А2>=П2	А2<=П2	2221,7<=4238,4
А3	Товарно-материальные запасы, расходы будущих периодов	9066,0	П3	Доглгосрочные кредиты и заемные средства	4584,2	А3>=П3	А3>=П3	9066,0>=4584,2
А4	Основные средства, нематериальные активы, долгосрочные фин.вложения	2103,6	П4	Собственный капитал	1832,5	А4<=П4	А4>=П4	2103,6>=1832,5

В краткосрочной перспективе банковская система Казахстана обладает необходимым запасом ликвидности. Необходимо отметить, что пока банки успешно исполняют графики платежей, не прибегая к государственной помощи. Если темпы роста банковских заимствований останутся высокими, риск более неблагоприятного исхода возрастет [1].

Заключение. Вэтих сложившихся условиях сохранение доверия вкладчиков к отечественной финансовой системе является первостепенной задачей банковского менеджмента. Переориентация на внутренний депозитный рынок отечественных банков является достаточно разумной мерой. Развитие и исполнение экспансионистской политики по привлечению депозитов, выдаче кредитов, обозначили необходимость реформирования депозитной и кредитной политики банка. Создание более привлекаемых условий для клиентов и их вкладов, а так же качества обслуживанья. (5)

Для стабилизации состояния банков второго уровня нужно ограничить заимствования иностранных межбанковских кредитов, создание отечественных источников заимствования, создание в банках отдела, который будет контролировать соотношение собственных и заемных иностранных средств. Строгое следование данным мерам позволит поддерживать ликвидность банковского сектора Республики Казахстан.

Список использованных источников

1. Банковская система Казахстана: Устойчивость на фоне глобального кризиса ликвидности. Режим доступа: http://www.kzrating.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=22

2. Кабатаева Б.С. Система управления рисками в коммерческих банках Республики Казахстан//Инновационные подходы к образованию, воспитанию и науке в современном университете: решения, проблемы и перспективы/ Алматы, 2011г. с.292-297 (2)

3. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке.- М.: Финансы и статистика. 2000. – 256 с. (3)

4. Грюнинг Х. ван и Брайович Братанович С. «Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском» / Перевод с английского. - М.: «Весь Мир», 2003.-126с. (4)

5. Махметов Д. Е., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан, Влияние международного кризиса ликвидности на банковскую систему Казахстана, режим доступа: http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Economics/31326.doc.htm