Чалова Е.Д., к.ф.-м.н. Фомина Т.А.

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Украина

Эконометрический анализ временных рядов на примере стран с переходной экономикой

Под временным рядом (В.р.) – понимается упорядоченное множество, характеризующее изменение показателя во времени. Элементы этого множества состоят из численных значений показателя, называемых уровнями В.р., и периодов, к которым относятся уровни.[1]

Данным вопросом занимались такие ученые-лауреаты Нобелевской премии: Л.В.Канторович, Р.Фришем и Я.Тинберген (1969), Л.Клейн (1980), Тр.Хаавельмо (1989), Дж.Хекман и Д.Мак-Фадден (2000), Р.Энглу и Кл.Гренджеру (2003). Новаторские

Эконометрический анализ В.р. широко используется во многих странах мира. В практике построения макромоделей вплоть до последнего времени основные усилия были направлены на их идентификацию, отбор эндогенных и экзогенных показателей, но почти не обращалось внимания на эконометрический анализ динамики структуры В.р., определяющих исходные данные для разрабатываемых моделей.

Макроэкономические В.р., т.е. ряды крупноагрегированных  экономических показателей, обладают определенной спецификой, связанной с тем, что их значения получают расчетным путем, обрабатывая достаточно большие объемы регистрируемой информации. Уровни таких В.р. определяются не только существом экономических процессов, но и методиками расчета соответствующих показателей.

Макроэкономические В.р. в переходных экономиках, как правило, характеризуются малой длиной. Проблема малой длины В.р. особенно актуальна для экономик стран СНГ. В значительной мере это связано с тем, что переходный процесс сопровождался распадом союзного государства, вызвавшим утрату преемственности данных. Кроме того, плановая и рыночная экономики предъявляют разные требования к статистической информации и отличаются возможностями ее сбора. В связи с этим возникает необходимость перестройки системы показателей и методик их расчета.

Макроэкономические В.р., как и ряды во многих других областях, можно рассматривать в виде совокупности составляющих динамики, т.е. как функцию нескольких рядов.

К основным составляющим динамики макроэкономических В.р., прежде всего, следует отнести: эволюторную, циклическую, календарную, сезонную и нерегулярную составляющие.

При эконометрическом анализе и построении моделей необходимо учитывать явление («виляние хвостом»), связанное с постоянным уточнением статистических данных.  Поскольку для переходной экономики характерны быстрые структурные изменения, то на относительно коротком интервале времени происходят существенные изменения тренда и конъюнктуры.

При формировании макроэкономических В.р. в качестве источников отчетной информации используются статистические сборники, что предопределяют классификацию В.р. по следующим видам:

• в уровнях (объемном выражении) – значения показателя выражены в некоторых единицах измерения и имеют некоторый масштаб (например, ВВП выражается в миллиардах рублей, экспорт сырой нефти –в тоннах);
• в темпах роста (в индексах), с использованием данных по отношению к фиксированному периоду ;
• в темпах роста (в индексах), с использованием данных по отношению к предыдущему периоду.

В.р. в уровнях обладают наиболее полной информацией, необходимой для анализа и построения адекватных эконометрических моделей прогнозирования.

Подводя итог, следует отметить, что эконометрический анализ позволяет выявить особенности В.р., повысить как качество разрабатываемых моделей, так и точность получаемых по ним прогнозов.

Литература:

1. Экономико-математический энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия. 2003. 688 с.

2. Бурдыко Н.М. Эконометрические модели анализа и прогнозирования основных показателей платежного баланса Республики Беларусь //Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. 2004. № 11. С. 29–40.