Управление рисками при розничном кредитовании

По прогнозам банковских специалистов, через два-три года кредитами будут пользоваться до 35% жителей страны, а через семъ-десять лет Казахстан достигнет уровня западных стран по показателю охвата населения этой услугой. Однако кредитование — это всегда риск. И если об организациях банк может составить некоторое представление на основании анализа денежных потоков, то с физическими лицами все значительно сложнее.

По данным участников рынка, сегодня уровень не возврата по потребительским кредитам составляет 4-10% от объема кредитования, хотя негласно называются цифры до 25%. Причем многие опасаются, что в ближайшее время может наступить период массового не возврата ссуд. Причина — раздача денег с закрытыми глазами. Например, в Польше около 13 млн. заемщиков допустили просрочку по потребительским кредитам. И это не только люди, которые не могут оплатить кредит по объективным причинам. Соответственно решение вопроса эффективного управления розничными кредитными рисками (так как полностью избежать рисков в этом виде банковской деятельности в принципе невозможно) определяет перспективы успешной деятельности банка на этом рынке.

Управление кредитными рисками в розничном кредитовании в первую очередь требует высококвалифицированной работы кредитных инспекторов и аналитиков, а также использования профессиональных скоринговых решений. Эти шаги необходимы, но недостаточны для достижения конкурентного преимущества (фактически именно управление рисками во многом определяет размер кредитных ставок банка, а следовательно, и уровень его конкурентоспособности). Ведь по причине массового характера операций и охвата банком значительной территории риски возникают и в результате неправильной оценки платежеспособности заемщика, и в результате некорректной работы кредитных инспекторов (например, ненамеренной подсказки «хороших» параметров для скоринговой карты), и, наконец, при неправильной организации действий на этапе сбора кредитов.

Согласованное управление кредитными рисками включает в себя целый ряд специализированных компонент:

Корректное целеполагание. Эффективное управление кредитными рисками осуществляется только в том случае, если оно в целом согласуется со стратегией банка. Например, банк может рассматривать кредиты как высокодоходный и высокорисковый бизнес, риски которого хеджируются другими направлениями деятельности. Естественно, управление рисками существенно отличается от того случая, когда розничное кредитование — основная специализация банка. Если же банк ставит перед собой цели по «захвату» определенных сегментов розничного рынка — кредитная политика будет иной
Управление рисками невозвратов. Безусловно, это одна из ключевых составляющих управления кредитными рисками. При построении скорингового решения (скоринговой карты) необходимо учитывать как опыт возврата кредитов конкретного банка, так и общую статистику по различным кредитным продуктам для конкретного региона (города) и по определенным рыночным сегментам розничного рынка, в которых позиционируется банк. Преимуществом скорингового решения является возможность инкапсулировать в карту экспертизу кредитных аналитиков, особенно в том случае, когда в банке недостаточно информации по возвратам кредитов (более чем характерная ситуация для большинства российских банков)
Управление операционными рисками. Этот аспект, как правило, упускается из виду или ему не придается должного значения. По сути речь идет о фиксации бизнес-правил, которые определяют технологию утверждения выдачи кредитов в зависимости от суммы и срока кредита, кредитного продукта, данных заемщика (в том числе и скорингового балла) и др. Это оптимизирует процесс принятия решений и фиксирует ответственность за определенным лицом или группой лиц. Кроме этого, современное решение позволяет жестко зафиксировать те или иные действия операционистов (например, запретить им корректировку формируемых документов по кредитам) и тем самым избежать части рисков, связанных с их недостаточной квалификацией или злоупотреблениями
Мониторинг процесса продаж кредитов. Мониторинг процесса продаж кредитов дает возможность выявить нетипичные процессы, связанные с обработкой заявок или прохождением договоров. Например, он позволяет немедленно сообщать вышестоящему руководителю о выставлении нестандартных условий по кредитам (если по бизнес-технологиям банка это в принципе допустимо). Благодаря такому подходу можно выявлять рискованные точки в режиме online и не только определять сотрудников и этапы бизнес-процессов, критичные с точки зрения рисков, но и блокировать выдачу слишком рискованных кредитов
Управление процессом возврата кредитов. Отдельным элементом управления рисками является технология поддержки возврата кредитов (debt collection). Она включает весь цикл работ по возврату кредита — от «упреждающего контроля», то есть анализа факторов, вызывающих невозврат кредита (например, непродление договора страхования на купленный в кредит автомобиль), до фиксации всех шагов, связанных с возвратом кредита (для обеспечения поддержки принятия решений о дальнейшей работе с кредитом), — обращения в суд, передачи кредита в коллекторское агентство и др.

Часть из указанных выше компонентов реализуется только с помощью специализированных IT-решений, другие поддерживаются «ручными» или «полуручными» технологиями банка. Это зависит от объема операций банка, сложности его структуры (в частности, территориальной распределенности банка), спектра банковских продуктов. Однако без утвержденных технологий («правил» принятия решений, правил операций) IT-решение не будет иметь практически никаких шансов на эффективное устранение проблем управления рисками.

Предположим, что действия, влияющие на риски банка, нуждаются в первоочередной автоматизации (при том же уровне объема и сложности) по сравнению с другими операциями банка. И это определяется не только необходимостью точной (и независимой!) фиксации исполнителей таких операций и времени их проведения. Для реального управления рисками нужен глубокий анализ факторов риска на основании уже выполненных операций (помимо «кто виноват» банк должен решить вопрос «что делать» или, точнее, «что изменять»). Таким образом, при определении IT-стратегии на участке, связанном с рисками, необходимо учитывать и то, насколько это упростит (или не упростит) текущую работу, и то, сколько это даст информации, необходимой для принятия решений в будущем.

Список использованной литературы:

1. Антонов Н. Г., Пессель М. .А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: Финстатинформ, 2012

2. Лаврушин Б.К. Деньги, Кредит, Банки. М,. 2010

3. Банковское дело. Справочное пособие. Бабичева И. Москва «Экономика», 2011.