Кондратенко Н.А.

Мониторинг состояния экономической безопасности: методические подходы и комплексная оценка

Аспирант ФБГОУ ВПО Государственный Университет Управления,

г. Москва

Мониторинг состояния экономической безопасности: методические подходы и комплексная оценка

Аннотация

В статье представлены фактические значения и нормированные к пороговым значения показателей безопасности российского банковского сектора за период 2006–2013 гг., предложены оценочные коэффициенты для определения в динамике состояния банковской безопасности и уровня потенциальных угроз экономической безопасности в банковском секторе, рассмотрены основные тенденции банковской безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, банковский сектор, показатели банковской безопасности, мониторинг.

Банковская система является одним из важных элементов экономики. Однако в настоящее время нельзя сказать, что роль российской банковской системы в национальной экономике велика. С точки зрения экономической безопасности банковская система России в настоящее время является одним из наиболее слабых звеньев экономики. При нарушении устойчивости банковской системы, при несоблюдении безопасности внутри нее самой, при ее недостаточной развитости банковская система сама может явиться угрозой финансовой безопасности [4, с. 77;  5]. Обеспечение экономической безопасности как национальной экономики в целом, так и в отдельных ее секторах невозможно без систематического мониторинга состояния экономической безопасности с целью выявления и предупреждения потенциальных угроз. Поэтому представлялось актуальным проанализировать существующие подходы к мониторингу состояния экономической безопасности и на этой основе дать комплексную оценку динамики уровня безопасности в российском банковском секторе.

Следует отметить, что выявление объективно угрожающих экономической безопасности факторов невозможно без количественных характеристик. Поэтому определены пороговые значения безопасного функционирования как экономической системы в целом, так и в отдельных секторах экономики, в том числе и для банковской системы. Несоответствие фактических значений индикаторов пороговым значениям свидетельствует о возникновении экономических угроз и необходимости принятия мер по их предупреждению или устранению.

Для объективной оценки степени отклонения фактических значений показателей безопасности от пороговых применяется метод нормирования этих показателей по отношению к пороговому значению, которое принимается за единицу, то есть рассчитывают значения соотношения фактического и порогового значений [3, с. 21]. Этот подход позволяет определять критические точки для выявления угроз экономической безопасности.

Анализ степени отклонения фактических значений показателей экономической безопасности за пределы допустимых пороговых значений, а также количества и характера этих показателей (основные или второстепенные), позволяет дать оценку состояния функционирования и развития системы как нормальное, предкризисное, кризисное или критическое [5, с. 75; 13]. Наивысшая степень безопасности достигается при условии, что весь комплекс индикаторов экономической безопасности находится в пределах допустимых значений и пороговые значения одних показателей достигаются не в ущерб другим [13].

Наряду с индикативным методом оценки уровня экономической безопасности может применяться индексный метод. Данный подход позволяет свести разные стороны сложного явления в один показатель для того, чтобы в дальнейшем анализировать и ориентироваться преимущественно на его значения. Так, предложен сводный индекс уровня финансовой безопасности страны, который может быть рассчитан на основе системы индикаторов финансовой безопасности и выражается конкретным числом, которое сравнивается с пороговым значением [6].

Мониторинг состояния экономической безопасности осуществляется при анализе динамики социально-экономического развития страны с позиции экономической безопасности, проводится путем оперирования индикаторами и показателями. В процессе мониторинга выявляются изменения уровня экономической безопасности страны, сектора экономики, в которых назревают угрозы национальным интересам, выявляются причины и факторы, определившие эти угрозы. Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности страны, является основой для разработки комплекса мер по предотвращению и преодолению этих угроз [8].

Динамика показателей экономической безопасности российской банковской системы в 2006–2013 гг. Для мониторинга состояния безопасности российского банковского сектора использованы фактические значения показателей экономической безопасности банковской системы за период 2006–2013 гг. (на начало года), которые определены на основе анализа данных, опубликованных в информационно-аналитических материалах Банка России [10-12], и приведены в таблице 1. Для этих показателей безопасности рассчитаны также нормированные к пороговым значения – соотношения фактического и порогового значений, которые представлены в таблице 2.

российской банковской системы

Примечание: БС – банковская система; ФЛ – физические лица.

Источник: * – Сенчагов В.К., Арбатов А.А., Ведев А.А. и др. Экономическая безопасность России. М., 2010, с. 282–283 [8]; Банковская система России: тенденции и прогнозы. М., 2011, № 1, с. 30 [2]; Напольнов А.В. Капитализация банковской системы как важнейшая составляющая ее конкурентоспособности. // Инвестиционный банкинг. – 2006. – № 3. с. 76–91 [7]; Системные риски и актуальные проблемы российской банковской системы. // www.veb.ru [9];

** – на основе данных Центрального банка Российской Федерации [14].

Продолжение таблицы 1

Представленные данные свидетельствуют о том, что в период 2006–2013 гг. ряд показателей безопасности российской банковской системы находились на уровне ниже пороговых значений. Рассмотрим динамику отдельных показателей банковской безопасности.

Таблица 2 – Значения соотношения фактических и пороговых значений

показателей безопасности российской банковской системы

Примечание: БС – банковская система; ФЛ – физические лица.

Источник: * – рассчитано на основе данных Центрального банка Российской Федерации [14]; ** – предложено автором.

Продолжение таблицы 2

Доля совокупных активов банковской системы в ВВП в рассматриваемый период постепенно увеличивалась с 45,1 (на начало 2006 г.) до 79,4% (на начало 2013 г.), однако так и не достигла порогового значения для развивающихся стран. При этом отношение собственного капитала банковской системы к ВВП в период 2006–2010 гг. также постепенно росло. Однако в период 2011–2013 гг. наблюдалось снижение этого показателя (соотношение фактического и порогового значения на начало 2013 г. составило 0,817).

Норматив достаточности капитала в 2006–2013 гг. не выходил за допустимый предел, максимальное значение (20,9%) отмечалось в начале 2010 г. Затем наблюдалось постепенное снижение этого показателя (соотношение фактического и порогового значения снизилось с 1,74 до 1,14), что привело к снижению «запаса прочности» банковской системы. Полученные данные свидетельствуют о том, что капитализация российской банковской системы в настоящий период находится на достаточно низком уровне.

Уровень концентрации совокупных активов и собственного капитала банковской системы постепенно снижался, однако на начало 2013 г. все еще существенно превышал пороговые значения: на 20% банков приходилось 94% активов и 92% капитала всего банковского сектора (соотношение фактического и порогового значения составляет 0,89 и 0,91 соответственно).

Доля иностранной банковской позиции в совокупном капитале банковского сектора за рассматриваемый период не выходила за пределы порогового значения, за исключением 2010 г., когда соотношение фактического и порогового значения составляло 0,84.

Для кредитного портфеля в активах банковского сектора в 2006–2010 гг. была ниже допустимого порогового значения (соотношение фактического и порогового значения варьировало в пределах 0,94–0,99), затем существенно возросла и на начало 2013 г. соотношение фактического и порогового значения составило 1,53. Доля проблемных и безнадежных кредитов в кредитном портфеле банковской системы не превышала порогового значения. При этом минимальное значение (3,6%) наблюдалось в начале 2009 г., а максимальное (9,7) – в начале 2010 г. На начало 2013 г. соотношение фактического и порогового значения данного показателя составило 1,67. Доля межбанковских кредитов в пассивах банковского сектора за рассматриваемый период не превышала допустимого порогового значения, на начало 2013 г. соотношение фактического и порогового значения составило 2,35.

Доля долгосрочных депозитов населения (сроком размещения от года и выше) в 2006–2013 гг. была ниже допустимого порогового значения, более того, с 2011 г. наблюдается тенденция к постепенному ее снижению (соотношение фактического и порогового значения снизилось с 0,93 до 0,84). При этом доля депозитов сроком размещения до года, хотя еще не приблизилось к критическому пороговому значению, но постепенно увеличивается (соотношение фактического и порогового значения снизилось с 1,70 до 1,35). Другими словами, выявленная динамика изменения временной структуры депозитов может снизить эффективность банковской системы, поскольку известно, что банковская система страны, располагающая преимущественно «короткими» деньгами, не может нормально выполнять свою основную функцию консолидации сбережений и трансформации их в инвестиции, оказывать поддержку реальному сектору, активно содействовать инвестиционному и экономическому росту [4; 9, с. 282], особенно при невысоком уровне собственного капитала.

Рентабельность собственного капитала и совокупных активов банковской системы выходила за допустимые пороговые значения в 2009–2011 гг. На начало 2013 г. соотношение фактического и порогового значения для данных показателей составило 1,21 и 1,15 соответственно.

Доля вкладов населения в пассивах банковской системы за весь рассматриваемый период не выходила за допустимый предел, однако, для крупнейшего банка страны ОАО «Сбербанк России» неоднократно отмечалось превышение порогового значения. На начало 2013 г. соотношение фактического и порогового значения этого показателя составило 1,08 и 1,74 соответственно для ОАО «Сбербанк России» и банковского сектора в целом. При этом доля собственного капитала крупнейшей кредитной организации страны в 2006–2013 гг. не превышала пороговое значение, соотношение фактического и порогового значения этого показателя варьировало в пределах 1,20–1,91.

В соответствии с классификацией отклонений фактических значений показателей от пороговых значений индикаторов экономической безопасности [5, с. 75; 13], состояние функционирования и развития банковской системы на основании полученных данных можно было бы охарактеризовать как предкризисное, поскольку фактическое значение хотя бы одного показателя безопасности достигло своего порога, что говорит о нарастании угроз. Поскольку в период 2011–2013 гг. значения соотношения пороговых и фактических значений отдельных показателей банковской безопасности составляют менее 1, может быть сделан вывод, что российская банковская система находится в зоне опасности. Так, на фоне низкой капитализации банковской системы (9,8% к ВВП, 12,4% к совокупным активам), достаточно высокой доли средств физических лиц в ресурсной базе банковского сектора (28,8%), снижения доли долгосрочных вкладов физических лиц (-5,9%), возникает потенциальная угроза, что банковская система при наступлении кризисной ситуации не сможет выполнять в полной мере свои функции и содействовать национальному экономическому росту.

Однако примененные подходы изучения состояния экономической безопасности в банковском секторе в большей степени позволили дать точечную оценку по отдельным ее направлениям, чем оценить общий уровень банковской безопасности. В связи с этим, получить объективную оценку уровня банковской безопасности и реальной степени угрозы достаточно сложно. Поэтому представлялось целесообразным разработать и применить оценочные коэффициенты, которые позволят: во-первых, уточнить уровень экономической безопасности в банковском секторе, во-вторых, уточнить уровень потенциальных угроз экономической безопасности; в-третьих, оценивать состояние банковской безопасности в динамике.

Для определения общего уровня банковской безопасности рассчитан среднеарифметический коэффициент КА как среднее арифметическое значений соотношения фактического и порогового значения всех рассматриваемых показателей безопасности. Динамика коэффициента КА за период 2006–2013 гг. (на начало года) представлена в таблице 2 и на рис.

Рис. Динамика изменения среднеарифметического, усредненного и критического коэффициентов безопасности российской банковской системы

Анализируя представленные данные, необходимо отметить, что коэффициент КА, хотя и отражает усредненную динамику нормированных к пороговому значению показателей безопасности банковского сектора, но не исключает нивелирующего влияния показателей с высоким значением на показатели, находящиеся за пределом пороговых значений. Так, максимальное значение коэффициента КА (1,24) за рассматриваемый период наблюдается на начало 2009 г., то есть в период мирового финансового кризиса. Это обусловлено не столько повышением уровня безопасности в российском банковском секторе в результате принятых правительством своевременных и адекватных антикризисных мер, сколько влиянием на полученный результат высоких (более 2) нормированных значений показателей, представленных под № 10 и 16 в таблицах 1 и 2.

Поэтому был использован усредненный коэффициент КУ. Для его расчета использовались только те показатели банковской безопасности, для которых нормированные значения находились в диапазоне меньше 2. Анализируя динамику изменения коэффициента КУ, следует отметить, что его значение в 2007 г. (КУ=1,18) возрастает по сравнению с 2006 г. (КУ=1,14), в 2008 г. незначительно снижается (КУ=1,16), а в 2009 г. – резко падает (КУ=1,07), затем медленно растет, достигая на начало 2013 г. значения 1,15. Иными словами, согласно полученным данным, общий уровень безопасности в российском банковском секторе в 2006–2007 гг. возрастал, в 2008 г. и особенно в 2009 г. – снижался, а затем до 2013 г. повышался, однако еще не достиг докризисного уровня (1,18), но уже приближается (1,15) к таковому.

Для оценки уровня потенциальных угроз экономической безопасности в банковском секторе применен критический коэффициент КК, который рассчитан как среднее арифметическое нормированных к пороговому значений только тех показателей безопасности, для которых выявлено отклонение за пределы допустимых пороговых значений, то есть соотношение фактического и порогового значения составляет менее 1.

Динамика коэффициента КК свидетельствует, что в период 2006–2009 гг. уровень угроз в российском банковском секторе постепенно снижался, поскольку значение коэффициента КК повышалось с 0,77 до 0,83. На начало 2010 г. уровень угроз банковской безопасности значительно возрос (значение коэффициента КК резко снизилось до 0,78), что обусловлено, с одной стороны, влиянием мирового финансового кризиса, с другой стороны, антикризисные меры правительства по поддержке банковской системы постепенно сворачивались. На начало 2011 г. уровень угроз банковской безопасности снизился до минимального за рассматриваемый период значения (КК=0,87), затем на начало 2013 г. незначительно повысился (КК=0,86÷0,85), но при этом был ниже, чем в докризисный период.

Следует также отметить, что в период 2011–2013 гг. на фоне хотя и незначительного, но снижения коэффициента КК (с 0,87 до 0,85) количество показателей, находящихся в «зоне опасности», также снизилось – с 9 до 5. По-видимому, это обусловлено тем, что улучшение одних показателей безопасности (например, рентабельность собственного капитала и совокупных активов банковского сектора, доля вкладов физических лиц в пассивах ОАО «Сбербанк России») за рассматриваемый период опосредованно привело к ухудшению других (например, временная структура депозитов физических лиц). Именно этим фактором можно объяснить однонаправленную динамику изменения (хотя и незначительного) – повышения общего уровня безопасности (с 1,13 до 1,15) и угроз (с 0,87 до 0,85) в банковском секторе в 2011–2013 гг.

Таким образом, проведенное исследование состояния безопасности в российском банковском секторе в период 2006–2013 гг. с применением общепринятых методик и предложенных оценочных коэффициентов безопасности (усредненного и критического) показало, что в настоящее время уровень банковской безопасности приближается к докризисному уровню, но существует достаточно высокая вероятность того, что банковской сектор при наступлении кризисной ситуации (например, потенциальных третьей и четвертой волн банковского кризиса в крупнейших западных странах, углублении кризиса мировых фондовых рынков [1, с. 84-85]) не сможет без поддержки государства в полной мере обеспечивать потребности национальной экономики. Предложенные оценочные коэффициенты могут быть применены и в других секторах экономики для мониторинга и оценки состояния экономической безопасности.

Литература:

1. Аксенов В.С., Гельвановский М.И., Нестеренко Ю.Н. и др. Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России: анализ проблемы и перспективы. – М.: Экономика, 2010. – 205 с.

2. Банковская система России: тенденции и прогнозы. Итоги 2010 года. Аналитический бюллетень. М., Центр экономических исследований «РИА-Аналитика». – 2011. – №1. – 38 с. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/ banki1.pdf. 

3. Богомолов В.А., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н. и др. Экономическая безопасность: учебное пособие. / Под ред. В.А. Богомолова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 295 с. 

4. Кондрат Е.Н. Финансовая безопасность России в условиях кризиса. – М.: Юстицинформ, 2011. – 216 с. 

5. Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность. – Ростов-на Дону: Феникс, 2007. – 445 с.  

6. Мальцева И.Г. Разработка методических основ формирования индикаторов финансовой безопасности экономики России: Дис. … канд. экон. наук. – М., 2006. – 180 с.

7. Напольнов А.В. Капитализация банковской системы как важнейшая составляющая ее конкурентоспособности. // Инвестиционный банкинг. – 2006. – №3. – с. 76–91, №4 – с. 96–107.   

8. Сенчагов В.К., Арбатов А.А., Ведев А.А. и др. Экономическая безопасность России: учебник. / Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 815 с.

9. Системные риски и актуальные проблемы российской банковской системы. // www.veb.ru (Официальный сайт Внешэкономбанка). URL: http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/fld/20121203bank.pdf.

10.  Состояние банковского сектора России в 2010 году. // Вестник Банка России. – 2011. – №17 (1260). – с. 3–11.

11.  Состояние банковского сектора России в 2011 году. // Вестник Банка России. – 2012. – №13 (1331). – с. 11–19.

12. Состояние банковского сектора России в первом полугодии 2012 года. // Вестник Банка России. – 2012. – №52 (1370). – с. 7–15.

13.  Шатунова Н.Н. Угрозы экономической безопасности государства: сущность, виды, система индикаторов. // Вестник ОрелГИЭТ. – 2008. – №1. URL: http://www.orelgiet.ru/08shatynova.pdf. 

14.  www.cbr.ru (Официальный сайт Банка России).