Зиновьева Е.Г., Котова Т.И.
Управление кредитным риском ОАО "Сбербанк России"
Студентка Котова Т.И.
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
Управление кредитным риском ОАО «Сбербанк России»
-->Для ОАО «Сбербанк России» наиболее значимым видом риска является кредитный риск. Управлению им, а также контролю качества кредитного портфеля уделяется особое внимание.
Сбербанк России вводит дополнительные меры по эффективному управлению рисками:
– изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к деятельности в сложных условиях;
– усиление обеспеченности кредитов:
Для этого Сбербанк России усиливает внимание:
– к источникам погашения и их надежности;
– к уровню текущей ликвидности клиента;
– к уровню долговой нагрузки;
– к качеству и ликвидности обеспечения;
– к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий;
– к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.
ОАО «Сбербанк России» применяет следующие основные методы управления кредитными рисками:
1) предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций;
2) ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или ограничений;
3) мониторинг и контроль уровня кредитного риска;
4) формирование адекватных резервов и соответствующее структурирование сделок в целях минимизации кредитного риска.
В ОАО «Сбербанк России» проводится оценка влияния потенциального изменения макроэкономических факторов на совокупный кредитный риск путем использования метода сценарного анализа. Моделирование макроэкономических сценариев осуществляется на основе прогнозов изменения макроэкономических показателей и оценки их потенциального влияния на показатели кредитного риска: уровень просроченной задолженности, удельный вес проблемной задолженности в портфеле (NPL), нормативный и созданный резерв.
Кредитный риск корпоративных клиентов. В 2013 году ОАО «Сбербанк России» внедрил новую систему оценки кредитного риска корпоративных клиентов, основанную на статистике дефолтов заемщиков и интегрированную в процесс принятия решения о выдаче кредита заемщикам среднего и крупного бизнеса, а также крупнейшим клиентам.
В 2012 году ОАО «Сбербанк России» решал задачу построения систем формализованной оценки кредитного риска. Эти системы позволят корректно и в явном виде оценить ожидаемый уровень кредитного риска, который складывается из риска клиента (вероятность дефолта) и риска транзакции (потери в случае дефолта). В Банке утверждены методика оценки вероятности дефолта контрагентов и модель оценки уровня потерь при дефолте.
В целях сокращения проблемных активов корпоративных клиентов Банк проводит работу по следующим основным направлениям:
– профилактика и предотвращение образования проблемной задолженности на ранней стадии, в том числе на этапе задержки платежа не более чем на 30 дней;
– изменение процедур работы с залогами и стандартов кредитной и обеспечительной документации;
– внедрение бизнес-процессов для всех сегментов проблемных должников как по «индивидуальной» модели сбора крупной задолженности, так и по «конвейерной» модели сбора задолженности по малым ссудам с внедрением соответствующих IT-решений.
Кредитный риск субъектов малого бизнеса. В 2011 году Банк внедрил новые инструменты управления кредитным риском субъектов малого предпринимательства, что позволило стандартизовать и упростить процедуру анализа рисков, обеспечить качественную оценку принимаемого риска и ускорить процесс принятия решения по кредитным сделкам.
В рамках технологии кредитования «Кредитная фабрика» ОАО «Сбербанк России» применяет комплексный анализ субъектов малого предпринимательства, относимых к микробизнесу, в том числе осуществляется скоринговая оценка собственника бизнеса и рейтинговая оценка финансовых показателей бизнеса.
В 2013 году начала активно развиваться технология кредитования «Кредитный конвейер», позволяющая проводить качественный анализ заемщиков с присвоением кредитных рейтингов по более сложным кредитным сделкам (для субъектов малого предпринимательства с годовой выручкой до 60 млн. руб.). В рамках данной технологии внедрена новая система полномочий по проведению финансового анализа и принятию решений по кредитным сделкам.
Банком активно внедряются новые подходы для оценки рисков представителей сегмента малого бизнеса с годовой выручкой свыше 150 млн. руб., основанные на оценке вероятности дефолта контрагента и единой системе рейтингов.
Централизация процедур принятия решения позволяет Банку формировать высококачественный портфель кредитов субъектам малого бизнеса.
Кредитный риск частных клиентов. Активный рост розничного кредитного портфеля диктует новые требования к организации работы с кредитным риском физических лиц. Основной задачей является удержание низкой доли проблемной задолженности при плановом росте объемов розничного кредитования.
Банк осуществляет непрерывный мониторинг качества розничного кредитного портфеля в разрезе подразделений и в разрезе основных кредитных продуктов. При выявлении повышенной концентрации риска в каком-либо сегменте существующие проблемы локализуются, принимаются меры по снижению уровня риска, разрабатываются рекомендации для предотвращения и снижения вероятности возникновения аналогичных проблем.
В течение 2011 года Сбербанк проводил работу с просроченной задолженностью частных клиентов по следующим ключевым направлениям:
– централизация сбора просроченной задолженности с целью повышения эффективности процесса взыскания;
– использование рыночных инструментов, включая взаимодействие с коллекторскими агентствами;
– автоматизация взыскания для учета всех кредитных обязательств клиентов, допустивших образование просроченной задолженности;
– построение централизованной системы контроля за процессом взыскания и его эффективностью.