Международный экономический форум 2013

Корнейчук В.И.

Индикаторы операционного риска внешней среды в кредитной организации

Московская  государственная академия делового администрирования

-->

Операционный риск воздействия внешней среды – это риск потерь, связанных с изменениями в политике, макроэкономике, в законодательстве, системе налогообложения и иными неблагоприятными внешними обстоятельствами, находящимися вне контроля кредитной организации [1,2]., а также с физическим вмешательством в деятельность кредитной организации – стихийными бедствиями, пожарами, ограблениями, терроризмом и т.д.

Для выявления возникновения каждого из факторов операционного риска внешней среды  вводятся контрольные индикаторы. Характеристики основных индикаторов операционного риска воздействия внешней среды и ответственные за их предоставление лица для типовой структуры среднего коммерческого банка приведены в Таблице 1.

Для оценки состояния индикатора вводятся три значения:

- 0 - плохо. Требования данного индикатора не выполнены;

- 1 - удовлетворительно.  Требования данного индикатора выполняются частично. Варианты: не на должном уровне, требуют совершенствований; в стадии разработки; соответствуют не в полной мере.

- 2 – хорошо.  Требования данного индикатора выполняются.

- 1 – низкий. Требования выполнения данного индикатора желательны, но не являются критическими.

- 2 – средний.  Невыполнение данного требования может повлечь определенные негативные последствия для работы банка в будущем.

- 3 – высокий. Невыполнение требований данного индикатора несет высокий риск возникновения возможных потерь.

Коэффициенты значимости определяются Отделом банковских рисков и в случае необходимости могут быть пересмотрены. Для оценки риска по каждому индикатору определяется весовой коэффициент индикатора  по формуле:

Весовой коэффициент  = Состояние индикатора х Коэффициент значимости

После определения состояния каждого индикатора ответственными лицами, общий риск по объекту рассчитывается по следующей формуле:

Риск по объекту(%) =

Предельные значения риска воздействия внешней среды:

Уровень риска

Значения, в %

Низкий

От 0 до 20

Средний

От 21 до 70

Высокий

От 71 до 100

Таким образом, в результате выполнения работы:

-  предложен перечень индикаторов операционного риска воздействия внешней среды кредитной организации, их характеристики и руководители подразделений банка, ответственные за их предоставление;

-  установлены коэффициенты значимости и уровни оценки индикаторов операционного риска воздействия внешней среды кредитной организации;

- описана методология оценки индикаторов риска воздействия внешней среды по балльно- весовому методу, принятому в международной банковской практике.

Список литературы

1. Письмо Банка России от 23.06.2004  № 70-Т «О типичных банковских рисках».

2. Письмо Банка России от 24.05.2005  № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях».

Таблица 1. Индикаторы операционного риска воздействия внешней среды

п/п

Индикатор

Значение индикатора по степеням риска

Характеристика индикатора

Ответственные за предоставление информации лица

(2)

(1)

(0)

Коэф.

знач.

Факты предоставления клиентами фальшивых документов и подписей на них (поддельных, умышленно недостоверных)

Нет

Единичные

Системные

3

Факты предоставления клиентами недостоверных документов и фальшивых банкнот увеличивают риск потерь от воздействия внешних факторов. Требуют бдительности персонала

Руководители структурных подразделений

(СП)

Факты предоставления клиентами фальшивых банкнот

Нет

Единичные

Системные

3

Руководители кассовых узлов банка  и доп.офисов

Адекватна ли существующая Служба безопасности банка масштабу его деятельности?

Полностью

Требуется модификация

Нет

3

Служба безопасности включает в себя ряд организационных мер, людских и материальных ресурсов, направленных на максимальное ограничение неблагоприятного внешнего воздействия на деятельность банка со стороны третьих лиц

Руководитель Службы безопасности

Руководители доп. офисов

Действует ли в банке система видеонаблюдения?

Охватывает  внутренние помещения банка и территорию, прилегающую к банку, ведется частичная видеозапись

Видеонаблюдение

охватывает внутренние помещения банка и территорию, прилегающую к банку,  видеозапись не

ведется

Видеонаблюдение

охватывает только внутренние помещения банка

3

Видеонаблюдение позволяет осуществлять контроль за действиями работников банка, клиентов и посторонних лиц, вызывающих подозрение

Руководитель

Отдела банковских рисков

Руководители доп.офисов

Действует ли в банке охранная сигнализация?

Действует охранная сигнализация (объемный датчик, периметр и др.средства

Действует охранная сигнализация (объемный датчик, пери

метр)

Действует охранная сигнализация (объемный датчик)

3

Устраняет возможность проникновения в банк посторонних, не идентифицированных лиц в нерабочее время

Руководитель Отдела банковских рисков

Руководители доп.офисов

Соблюдается ли пропускной режим в банк?

Да,

эффективный про-

пускной

режим

Недоста-точно эффективный пропускной режим

Неэффекти

вный про-пускной

режим

3

Устраняет возможность проникновения в банк посторонних, не идентифицированных лиц в рабочее время

Руководитель Отдела банковских рисков

Руководители доп.офисов

Действует ли ограниченный доступ работников банка в режимные помещения (серверная, помещение для хранения ключевых дискет)?

Да

Частично

Нет

3

Устраняет возможность проникновения в режимные помещения работников банка, должностные обязанности которых не предусматривают пребывание в них

Руководители

СП

Действует ли в банке пожарная сигнализация?

Действует пожарная сигнализация, реагирующая на огонь,

дым

Действует пожарная сигнализация, реагирующая на огонь

3

Минимизирует риск потерь банка в результате воздействия пожара

Руководители

СП

Поддерживаются ли в рабочем состоянии средства противопожарной безопасности?

Да

Частично

Нет

3

Повышает готовность работников банка к действиям в критических условиях (сохранности людей, документов, имущества и т.д.), минимизирует риск потерь банка  вследствие пожара

Руководители

СП

Застраховано ли имущество банка и автотранспорт

Полностью

Основное имущество

Частично

3

Страхование имущества позволяет минимизировать возможные убытки от неблагоприятного воздействия внешних факторов.

Руководитель Отдела внутрибанковских операций