Рябикин В.И.

Анализ и синтез неопределенности страховых событий

Корнем термина страхования является  слово  страх.  Страх,  как боязнь экономических потерь, психологических переживаний и социального  фиаско,  − движущий фактор страхового дела. Данный фактор – феномен  неопределенности/определенности  страховых  событий.

1)  известен момент времени, но не известен результат (договор заканчивается точно в обозначенный срок, но не  известен факт его выполнения или не выполнения);

2)  известен результат, но не известен момент времени (каждый родивший человек умрет (результат), но известен момент времени смерти);

3)  не известен ни момент времени, ни результат (отсутствие наблюдения и наблюдателя, отсутствие эксперимента).

Б. Позиция наблюдателя (исследователя) в определении рисков:

во времени:

1) в точке отсчёта  времени (в момент оценки,  в начале временного интервал, т.е.  как  пренумерандо));

2) во временном интервале (мониторинг события);

в пространстве:

1)  в начале пути (в начальной точке отсчета);

2)  в промежуточной  точке пути;

3)  в конце пути  (в конечной точке отсчета).

В. Интуитивный подход к определению неопределенности рисков:

а)  постановка задачи;

в)  полнейшее абстрагирование от обдуманных решений всего того, что оговорено в предыдущем пункте (б);

г)  периодический возврат к пункту (а) с обдумыванием аналогов решений пункта (б);

д)  ожидание интуитивного решения задачи. Следует  обращать внимание на появление «боковых» ветвей ответов на поставленную задачу, включая  «ответов во сне» и правильного объяснения таких ответвлений от основного решения.

Г. Эзотерика неопределенных событий:

Пример.  Господин Н. обеспокоен одолевшими его проблемами. Снится сон: он едет в поезде осматривать  достопримечательности местности. На станции, по прибытии, пересаживается в автобус и едет дальше.  Осмотрев достопримечательности,   решил возвратиться до железнодорожной станции пешком.  Блуждает.  И  вдруг выходит к незнакомому населенному пункту, к какому-то предприятию, где  стоит электричка (местная), готовая отправиться в Москву с местными обывателями. Поезд пошел,  и он  уже на ходу вскакивает в вагон,  радуясь, что  успел это сделать.  Тотчас просыпается. Размышляя над этим сном,  он посчитал, что  все проблемы решатся со знаком  «плюс».  Дальнейшие события показали, что  данное толкование сна подтвердилось.

Однако не следует доверять и  доверяться «сновидениям»,  как выразителей мечты и впечатлений, объяснение которых делается с умыслом и «высокоумием» (предупреждение схиархимандрита Глинской пустыни   Илиодора (Голованицкого), 1873 г.).  

Из высказываний  отца  Андроника  (Лукаш): 1. «У человека невозможно, у Бога всё возможно…»; 2.  «Как ложишься спать, думай: «Легли многие и не встали; заснул – и на вечность». В марте 1974 г.  он умер, сказав: «Я буду умирать». Закрыв глаза, ни с кем более не говоря, умер в полном сознании.  Похоронен в Тбилиси на  Гермагельском кладбище.

Антитезис неопределенности – предопределенность.  Где водораздел между ними? Ф. Аквинский (т. 2, с. 608 – 609) ставит вопросы: 1) существует ли судьба;  2) в чём она существует; 3) недвижна ли она; 4) всё ли подчиняется судьбе.  Ответы:  « … ничто не препятствует тому, чтобы  нечто являлось случайным по отношению к ближайшей своей причине, но не по отношению к божественному провидению:  ведь по отношению к нему ничто в мире не случайно…», (с. 610). Неопределенность и случайность взаимосвязаны равно, как предопределенность − судьба как воля Бога  опосредованно связана со случайностью, а случайность связана с ближайшей причиной. При этом Ф. Аквинский видит разницу между божественным провидением  (упорядочностью) и его проявлением в тварном  мире. Судьба присутствует в тварном мире постольку, поскольку она присутствует  в божественном мире. Поэтому, «судьбой называется не то расположение, которое пребывает в роде качества, но то, которое обозначает порядок, и которое есть не субстанция, а отношение.  И этот порядок, если он рассматривается со своим началом, является единым,  и поэтому говорит о единой судьбе.  Если же этот порядок рассматривается в соответствии со следствиями или вторичными причинами, то он множественен, и потому поэт сказал:  Твоими судьбами влеком ты.»

В т.3, с. 474,   Ф. Аквинский  отмечает дальше, что страх возникает в ожидании  (неотвратимости) будущего зла. Но когда его долго осмысливают, то страх будущего зла уменьшается.  Кроме того, внезапное зло вызывает больший страх, ибо оно  кажется большим  (с. 475).  Имеется 2 средства против зла: 1) когда нет средства его устранить, то нет и страха (смерть неизбежна и нечего ее страшиться); 2)  наоборот, если есть средство, то приводя его в действие устраняем страх. Предотвратить ущерб от будущего зла значит нейтрализовать страх. Страх делает людей «более  способными к совещанию».  (К принятию решений!) Страх не препятствует «благому действию», если он не парализует разум.

«… страх … настолько способствует действию, насколько привлекает волю к совершению того, посредством чего человек может избежать того, чего он страшится» (с. 487, Т. 3)

Вывод:  неопределенность, как сомнение в  исходе событий, может вызвать страх при принятии решения. Оценив убыток, как негативное следствие незнания исхода события,  следует  или принять этот убыток  вместе с принятием решения,  или не принимать его,  т.е.  не рисковать и не принимать решения, а искать альтернативное решение. 

(Пословицы:  у страха глаза широки…;  глаза боятся – руки делают…)

Можно утверждать, что неопределенность  вызывает страх.

Д.  Физические явления в определении неопределенности.

Если неопределенность сулит потерю (всего или части),  то необходим «квантовый» подход: менять решение, менять стратегию достижения результатов (частицу материи переводить в энергию, в волну).  Термин неопределенности,  как фазы проявления электрона, идет от Гейзельберга и Планка (физиков).   Он означает, видимо,  то, что электрон «по желанию»  исследователя может быть зафиксирован в той или иной позиции. Скорее всего, «физическое»  понимание неопределенности это  – как одновременное существование того  и другого состояния,  как  существование  двух  сторон одной монеты  -  «орёл  и решётка». Экономическое и психологическое  проявление неопределенности заключается в многовариантности  исходов, в существовании веера вероятностей для одного  испытания. Поэтому влияние наблюдателя на исход события, применительно к управленческим решениям, всегда зависит от выбора решения. Следовательно, управленец-наблюдатель должен  выбирать решение с принятием на себя полной ответственности за исход. Ну а если он сомневается в исходе?  Тогда нужно «подпирать»  принимаемое решение, страховать его. Те меры, которые здесь определены – лишь часть  более обширного перечня  мер. Следует нейтрализовывать последствия неблагоприятных исходов.  Для этого надо: 1)  иметь «союзников»; 2) иметь базу для отступления; 3) иметь резерв как запас прочности…

Противодействие неопределенным рискам.  Принятие решения о введении или увеличение штрафов или налогов  за что-либо. Ожидаемый результат – эта мера будет способствовать достижению намеченной цели. Но так ли это? А если будет противоположный результат?  Так, существуют опасения, что повышение подоходного налога с высоких заработков приведет к сокрытию этих заработков в виде «серых» зарплат.  Налицо – неопределенность решения. Существует ли способ противодействия уходу от налогов?  Здесь возможны  два метода воздействия на результат:  ► можно заинтересовать плательщика в несокрытии зарплаты;  ◄ можно ввести наказание за сокрытие зарплаты.

В этом, вероятно, проявляется смысл  влияния наблюдателя.  Пояснение:

► если повышать «интерес», то надобно льготировать  плательщика  правами, почестями, уровнем ответственности. Данное влияние затрагивает интерес  плательщика налога изнутри.

◄ если наказывать плательщика, то надо ввести штрафы, угрозу и условия  лишение заработка вообще.  Данное влияние затрагивает  интерес плательщика налога  извне.

Применительно к штрафам картина меняется. Штраф – это наказание. Степень его влияния на результат можно усилить, если его перевести в систему бонус-малус. Там, где применяется штраф  (малус ◄),  следует предусматривать в виде интереса  поощрение (►бонус). Пример страхования  ДТП  по системе бонус-малус лучше всего характеризует смысл влияния наблюдателя на  результат решения, как на исход события. 

Взаимоувязанное применение этих мер учитывает  поведение социума, где интерес (материя) взаимодействует с психикой  (энергией), и отличает от изучения квантовой природы атома,  где  электрон обнаруживает себя либо как волну (энергия), либо как частицу (материя). Объяснением данного отличия может послужить ранее приведенный Ф. Аквинским  стих средневекового поэта: «Твоими судьбами влеком ты».

Резюме. Таким образом, можно говорить о  «квантовом» подходе к анализу  принимаемого решения, изначально представляемого  как неопределенность (с точки зрения ожидаемых результатов) страхового события.  Но,  с одной стороны в противовес квантовой механике, а с другой – в подтверждении её,  мы пришли к выводу, что при множественности вариантов исхода принимаемого решения менеджер должен и может добиваться  положительного (для себя) исхода, преодолевая тем самым неопределенность решения. Смысл его  действий сводится  к сочетанию  мер воздействия поощрительного свойства (премии, скидки, поощрения морального характера…) и  мер наказания (штрафы, пеня,  конфискация.

Отсюда, принятие решения, результат которого проявится лишь в будущем,  предполагает фактор  влияния на этот ожидаемый результат. В страховании данная связь учитывается в норме ответственности,  – отчасти  во франшизе, − в ограничениях и условиях выплаты страхового возмещения. Дисконтирование страховых платежей (в страховании жизни, пенсий)  учитывает будущие изменения стоимости денег. Страховые риски также соотносятся с будущим временем, − с ожиданием возможных изменений в экономике.

Позиция наблюдателя (менеджера) во временном интервале выполнения принятого решения  может только менять конкретные меры, отменять одни и принимать другие, но не исключать фактор времени.  Предсказание (прогноз) будущего следует начинать с изучения флуктуации предшествующего времени. Тренд должен быть увязан со всеми  причинами, обусловившими его форму и направление. Прогноз страховых рисков должен опираться на изучение действий и возможных (вероятных) последствий этих действий. Одним из способов такого изучения является метод Монте−Карло.

Литература:

1. Найт, Ф.: Риск,  неопределенность и прибыль  /пер. с англ./ − М.: Дело, 2003, – 360 с.

2. Рябикин В.И.: Неопределенность рисков страхового бизнеса. – Жур. Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2012 г.,  № 3,  c.  51 – 58

3.  Рябикин В.И. :  Фактор времени и феномен неопределенности в страховании редких событий. -  Жур. Финансы,  2013 г., №1,  с. 27 - 31

4. Сорокин, П. А.: Социальная и культурная динамика  /пер. с англ./ – М.: Астрель, 2006. -  1176 с.

5. Талеб,  Н.: Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и жизни. Перевод с англ. Сергея Филина. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 320 с.;

Д.э.н., проф. В.Рябикин

06.05.2013