Исаева П.Г., Сулейманова Наида Р.

Базель-III: проблемы и перспективы

В большей или меньшей степени мировой финансовый кризис 2008 года коснулся практически всех стран мира. Стоит отметить, что от кризиса больше всех других пострадал банковский сектор.

Прежде чем обсудить процесс внедрения Базельских рекомендации на Российском рынке, надо обязательно отметить, что для России они не являются новшеством.

Если присмотреться к “Федеральному Закону о Банках и Банковской Деятельности”, то можно заметить, что принципы его функционирования схожи с Базельскими рекомендациями первого выпуска и можно предполагать, что Российские специалисты в свое время руководствовались именно Базелем-I. Что же касается Базеля-II, то Россия к нему частично уже присоединилась, и даже есть определенные успехи - например, уже приняты рекомендации по имплементации: упрощенного стандартного подхода при оценке кредитного риска, упрощенного подхода для оценки рыночного риска и подхода основного индикатора для управления операционным риском.

Несмотря на то, что Россия, как мы видим, уже вовлечена в систему Базельских рекомендаций, надо подчеркнуть, что она никогда не стремилась полностью соответствовать Базельским стандартам, так как Банк России с самого начала своего учреждения пытался построить более или менее независимую банковскую систему, по возможности независимую от западного влияния. Поэтому, сейчас перед ней стоит дилемма - как войти в мировое банковское сообщество (что практически неизбежно при глобализации) и одновременно сохранить свою самостоятельность (что для банковской системы жизненно важно). Реальность такова, что внедрение новшеств Базельского комитета - безальтернативно (хотя бы частично) для России, поскольку оно будет способствовать качественному улучшению банковского дела в России и в результате повысит его эффективность, даст возможность Российским банкам стать полноценными игроками на международном уровне. И укрепит доверие со стороны иностранных инвесторов и потенциальных партнеров, что особенно ценно в наши дни.

В связи с изменениями на глобальном банковском рынке, Россия будет вынуждена внедрять третью часть Базельских рекомендаций (полностью или частично). Дополнительно, тот факт, что Россия является участницей Базельского комитета международного банковского регулирования означает то, что Россия подтверждает свое намерение менять свое собственное банковское законодательство в соответствии со стандартами Базельского комитета. По словам Дмитрия Медведева - российские банки выдержат стандарт "Базель-III". "В общем и целом особых проблем не ожидаем", - отметил он и добавил, "что же касается международных стандартов финансовой отчетности, то практически все наши банки работают по международным стандартам, никаких противоречий здесь нет".

Несмотря на положительный настрой Дмитрия Анатольевича, следует заметить, что международных стандартов придерживаются не “практически все”, а ровно на оборот. Причина в том, что Российская банковская система сама по себе отличается от международной (западной) системы, и надобность соответствовать ей появляется только у тех немногих банков, которые тесно связанны с западными партнерами и чьи акции торгуются на биржах. Тут же стоит отметить, что все российские публичные компании, чьи акции торгуются на бирже, предоставляют отчетность по международным стандартам с 2013 года, т.е. до сих пор их никто не обязывал это делать.

Cо слов Антона Силуанова 90 % российских банков соответствуют требованиям "Базеля-III", в то время как российские финансовые эксперты считают, что на данный момент требования "Базеля-III" в состояний удовлетворить лишь малое количество Российских банков. Во главе этого списка Сбербанк, ВТБ, Банком Возрождение и Банк Санкт-Петербург. Т.е. только те банки, которые занимали и занимают деньги на зарубежных финансовых рынках и/или чьи акции торгуются на биржах. Переход на Базель-III для 2/3 Российских банков будет возможным только к 2019 г., но вопрос уже будет стоять не в количестве банков перешедших на новые нормы банковского регулирования, а в том, смогут ли они выдержать данные стандарты.

Выясним, насколько Российские банки отвечают Базельским требованиям:

· По Базелю-III капитал I уровня может состоять из обыкновенных акций и нераспределенной прибыли, ЦБ РФ предусматривает те же самые требования.

· Требования Базеля-III по формированию резервного капитала для покрытия краткосрочной ликвидности (30 дней) также существуют в требованиях ЦБ РФ под названием “Норматив текущей ликвидности”- т.н. Н3.

· Требования Базеля-III по формированию резервного капитала для покрытия долгосрочной ликвидности (1 год), также существуют в требованиях ЦБ РФ под названием “Норматив долгосрочной ликвидности”- т.н. Н4.

Такие ужесточения вполне понятны и закономерны. ЦБ желает снизить долю высокорисковых активов на балансах банков, что, конечно, приведет к увеличению надежности банковской системы в целом. Плюсы нововведений в том, что банки будут более взвешенно подходить к формированию своего капитала, а также сократят довольно рискованные спекуляции с ценными бумагами.

Однако, есть и негативные моменты такого регулирования: снижение рентабельности и ограничение возможностей в размещении средств. Поэтому такие изменения обязательно должны внедряться постепенно, давая возможность банкам перераспределить активы в сторону меньшего риска. А учитывая, что многие банки сейчас испытывают дефицит ликвидности и стараются соответствовать новым, недавно введенным нормативам ЦБ РФ, такие меры выглядят довольно жестко.

Также следует ожидать что, Российские банки, стремясь сохранить текущую прибыльность, уже не смогут выдавать высокорискованные кредиты (в связи с ужесточенными Базельскими требованиями). Для сохранения текущей прибыльности им придется повышать цены на банковские продукты, что в свою очередь может привести к замедлению темпа экономического роста. Поэтому, для предотвращения экономического спада и получения высокой эффективности, внедряемые нормативы должны соответствовать возможностям Российских банков. Банки, в свою очередь, должны будут увеличить свою ликвидность, улучшить качественные и количественные показатели капитала, перейти на современные методы подсчета рисков, и т.д. Только такими взаимосвязанными шагами внедрение новых Базельских рекомендаций может пройти сравнительно безболезненно.

Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать разделение Российских банков на две группы: 1. Федеральные, которые должны будут внедрять Базель III и 2. Локальные, которые не должны бут внедрять Базель III, но соответственно будут ограничены в своих действиях и смогут работать только на локальном уровне (не смогут привлекать иностранных партнеров, не будут иметь права работать с иностранной валютой и др.).

В целом же решение о переходе на «Базель III» имеет две очевидные причины. Это приведет российскую банковскую систему в соответствие с международными стандартами. И хотя стремление равняться на Запад выглядит довольно неактуальным, особенно учитывая проблемы европейской банковской системы. Во-вторых, «Базель III» способен значительно улучшить устойчивость системы перед новыми вызовами. Достаточно суровые, на первый взгляд, требования и ужесточение контроля над субординированным кредитованием призваны не усложнить жизнь банкам, а повысить их жизнеспособность (если вы спускаетесь по капиталу первого уровня ниже отметки 6,4, то вы прекращаете все выплаты по займу и ваши облигации конвертируются в акции банка). Ограничения в работе с рискованными рыночными инструментами, безусловно, являются важным шагом к росту стабильности сектора, но они же негативно могут сказаться на прибыли банков, а значит, на привлекательности банковских продуктов. С другой стороны, на примере целого ряда европейских банков мы видели, как инвестиционные подразделения наносят вред, вместо прибыли принося ощутимые убытки.

В заключение хотелось бы отметить, что для дальнейшего роста Российской банковской системы полный или хотя бы частичный переход к Базелю III будет иметь положительные результаты в долгосрочной перспективе.

Список литературы:

1.Воловник А.Д. и другие., Базель-III: Испытание надёжности банковской системы… // Экономика Мегаполисов и Регионов, 2011, №3.

2. Зиядуллаев Н.С., Кургузов В.В. и другие, Международная банковская реформа Базель-3 и росииские реалии // Финансовые Проблемы. 2011, №5.

3.Чараиа В.О., Базель-III: испытание надёжности банковской системы России //  Современная наука: актуальные проблемы теории и практики, 2012, №3.

4.http://expert.ru