Бурак Т. В.

Анализ качества кредитного портфеля в управлении банковским риском в Республике Беларусь

Степень кредитного риска банков зависит от таких факторов, как: · степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям экономике · удельный вес кредитов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности; · концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах; · удельный вест новых и недавно привлеченных клиентов; · принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию [2].

Сумма предоставленных банковских кредитов экономике и населению за 2012 г. составила 201,94 трлн. рублей. Из них краткосрочные кредиты – 55,1 трлн. рублей, или 27,2 %, долгосрочные – 146,84 трлн. рублей, или 72,8 % [4].

Конечно же, наибольший объем кредитных ресурсов направляется на финансирование предприятий и организаций. Задолженность по кредитам юридическим лицам на 1 января 2013 г. составила 161 трлн. рублей, или 80,1 % кредитного портфеля банков. На задолженность физических лиц приходится 40,18 трлн. рублей, что составляет 19,9 % кредитной задолженности в целом.

Удельный вес задолженности по долгосрочным кредитам в кредитном портфеле банков за это время уменьшился на 2,8 процентного пункта и составил 72,8 %.

Отношение проблемных активов к активам, подверженным кредитному риску, на 1 января  2013 года достигло 5,35% против 4,16%.  5,19% на 1 января 2012года[3]. Можно отметить, что проблемная задолженность по кредитам у белорусских банков намного ниже величины проблемных активов. Проблемная задолженность по кредитам на 1 января 2013 года составила всего 1,296 трлн. BYR. Несмотря на это, с начала года данная задолженность выросла в 1,54 раза.

В наибольшей степени увеличилась в 2012 году проблемная задолженность по кредитам государственным коммерческим предприятиям: в 4,6 раза - до 0,243 трлн. рублей, а проблемная задолженность по кредитам физическим лицам в 2012 года даже снизилась: на 0,026 трлн. рублей - до 0,279 трлн. рублей.

Задачи управления риском кредитного портфеля решаются с применением следующих инструментов: нормативно-правовое, методическое, информационное обеспечение, автоматизированные системы управления, банки и базы данных.

● оценка финансового состояния заемщиков, эмитентов ценных бумаг и банков-контрагентов, дальнейший мониторинг их финансового состояния;

● лимитирование;

● резервирование;

● контроль за кредитами, выданными ранее;

● диверсификация портфеля ссуд и инвестиций банка;

● мониторинг состояния залогов;

● установление предельных значений обязательных нормативов в соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями банка [2].

Минимизация кредитного риска подразумевает принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости банка. В связи с этим можно выделить следующие направления минимизации кредитного риска:

1. Банк придерживается консервативной кредитной политики, стараясь полностью покрывать свои риски.

2. Банк производит диверсификацию кредитного портфеля по группам риска, по видам хозяйственной деятельности и региональную диверсификацию.

3. Банк предоставляет заемщикам кредитные продукты только после детальной оценки всех возможных рисков, связанных с деятельностью этих заемщиков.

4. Банк избегает кредитования заемщиков, связанного с высоким кредитным риском.

5. Структура кредитного портфеля банка по срокам размещения средств сбалансирована со сроками привлечения средств по пассивным операциям.

Таким образом, одним из важнейших вопросов эффективной деятельности банка является формирование кредитного портфеля, так как ссудные операции приносят основную часть прибыли банка. Для этого должна быть выработана соответствующая кредитная политика. Особое внимание следует уделять качеству кредитного портфеля.  Коммерческими банками республики накоплен достаточный опыт для регулирования и научно-обоснованного подхода к решению проблем формирования и совершенствования методов  управления кредитным портфелем. В целях минимизации кредитного риска и повышения качества портфеля в целом необходимо проводить комплекс мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем  устойчивости банка.

Литература:

1. Марина Авсейко. Методика оценки и сравнения качества кредитных портфелей банка //  Банковский вестник.-ноябрь, 2008.

2. Сергей Дубков . Основы структурного анализа и оценки  кредитного риска банка //  Банковский вестник.-май, 2012

3. Кредитный портфель Беларуси / Интернет Портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Минск, 2013. – Режим доступа: www.infobank.by. – Дата доступа: 05.04.2013.

4. Публикации / Годовой отчет 2012 /Интернет-портал Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Минск, 2013. – Режим доступа: http://www.nbrb.by. – Дата доступа: 03.04.2013