Девятловский Д.Н., Юсифова А.С.

Базель III: испытание надежности банковской системы России

Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического университета, Россия

Базель-III: испытание надёжности банковской системы России

В  большей или меньшей степени мировой финансовый кризис 2008 года коснулся практически всех стран мира. От кризиса больше всех других пострадал банковский сектор, что подтверждается следующими данными: уменьшение кредитного потенциала коммерческих банков; рост кредитов с истекшим сроком; рост процентных ставок; уменьшение финансирования национальной экономики коммерческими банками; окончание отчетного года в минусе или в хорошем случае без прибыли.

Исключением по вышеуказанным проявлениям не стали и банковские системы стран, которые на тот момент уже использовали самую современную нормативную регуляцию под названием - Базель II.

Прежде чем обсудить процесс внедрения Базельских рекомендации на Российском рынке, надо обязательно отметить, что для России они не являются новшеством. В начале 90-х годов при переходе от социалистической модели экономики к рыночной одним из важнейших факторов било построение разветвленной банковской системы государства. Основными системообразующими элементами, которой служат центральный банк и разного рода кредитные организации [1].

Если присмотреться к “Федеральному Закону о Банках и Банковской Деятельности”, который впервые появился в  России в 90-х годах, то можно заметить, что принципы его функционирования схожи с Базельскими рекомендациями первого выпуска и можно предполагать, что  Российские специалисты в свое время руководствовались именно Базелем-I. Что же касается Базеля-II, то Россия к нему частично уже присоединилась, и даже есть определенные успехи - например, уже приняты рекомендации по имплементации: упрощенного стандартного подхода при оценке кредитного риска, упрощенного подхода для оценки рыночного риска и подхода основного индикатора для управления операционным риском.

Несмотря на то, что Россия, как мы видим, уже вовлечена в систему Базельских рекомендаций, надо подчеркнуть, что она никогда не стремилась полностью соответствовать Базельским стандартам, так как Банк России с самого начала своего учреждения пытался построить более или менее независимую банковскую систему, по возможности независимую от западного влияния. Поэтому, сейчас перед ней стоит дилемма - как войти в мировое банковское сообщество и одновременно сохранить свою самостоятельность. Реальность такова, что внедрение новшеств Базельского комитета – безальтернативно для России, поскольку оно будет способствовать качественному улучшению банковского дела в России и в результате повысит его эффективность, даст возможность Российским банкам стать полноценными игроками на международном уровне. И, конечно же, что не маловажно, укрепит доверие со стороны иностранных инвесторов и потенциальных партнеров, что особенно ценно в наши дни.

Несмотря на то, что внедрение Базеля-III поддерживается высшим руководством страны, уже сейчас понятно, что сроки имплементации для России наверняка будут не те, которые предусмотрены BCBS.

На данный момент требования "Базеля-III" в состояний удовлетворить лишь малое количество Российских банков. Во главе этого списка Сбербанк, ВТБ, Банком Возрождение и Банк Санкт-Петербург. Т.е. только те банки, которые занимали и занимают деньги на зарубежных финансовых рынках и/или  чьи акции торгуются на биржах. Переход на Базель-III для 2/3 Российских банков будет возможным только к 2019 г., но вопрос уже будет стоять не в количестве банков перешедших на новые нормы банковского регулирования, а в том, смогут ли они выдержать данные стандарты.

Суть перехода российских банков на Базель-III состоит не в достаточности капитала как таковой, а в технической готовности системы, к которой Россия еще не готова.

Важно заметить, что в отличие от западных банков, где риски главным образом приходятся на финансовые инструменты, в России они приходятся на простые кредитные риски. Тут можно сделать два вывода: во-первых, Российская банковская система еще не так сильно развита, как западная, а во-вторых, исходя из различий в самой проблеме, Российские регулировщики должны будут внедрять дополнительные механизмы, направленные на  улучшение состояния конкретного российского финансового рынка; что касается текущего состояния российского банковского сектора, то очевидно, что оно находится в стадии трансформации, которая при правильном подходе позволит ему в будущем приблизиться к Базельским рекомендациям не формально, как мы это наблюдаем сейчас, а в реальности. Переход на современные стандарты банковского регулирования вместе с положительными эффектами также ускорит процесс уменьшения числа банков в России под влиянием рыночных  и административных факторов [1].

Несмотря на то, что количество кредитных организаций со временем будет уменьшаться, можно предугадать, что при нынешних темпах роста экономики (6-7%) прибыльность оставшихся на рынке банков будет расти - как правило, они будут превышать статистические показатели Банка России по предыдущим докризисным годам (ЦБ, 2012), соответственно показатели будут внушительными: более 20-25% годовых [2].

Также следует ожидать что, Российские банки, стремясь сохранить текущую прибыльность, уже не смогут выдавать высоко-рискованные кредиты. Для сохранения текущей прибыльности им придется повышать цены на банковские продукты, что в свою очередь может привести к замедлению темпа экономического роста. Поэтому, для предотвращения экономического спада и получения высокой эффективности, внедряемые нормативы должны соответствовать возможностям Российских банков. Банки, в свою очередь, должны будут увеличить свою ликвидность, улучшить качественные и количественные показатели капитала, перейти на современные методы подсчета рисков, и т.д. Только такими взаимосвязанными шагами внедрение новых Базельских рекомендаций может пройти сравнительно безболезненно.

Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать разделение Российских банков на две группы: 1. Федеральные, которые должны будут внедрять Базель III и 2. Локальные, которые не должны бут внедрять Базель III, но соответственно будут ограничены в своих действиях и смогут работать только на локальном уровне (не смогут привлекать иностранных партнеров, не будут иметь права работать с иностранной валютой и др.).

Литература:

1. Воловник А.Д. Базель-III: Испытание надёжности банковской системы России / А.Д. Воловник // Экономика Мегаполисов и Регионов. – 2011. - №3.- С.10-12.

2. Зиядуллаев, Н.С. Международная банковская реформа Базель-3 и российские реалии [Текст] / Н.С Зиядуллаев, В.В. Кургузов // Финансовые Проблемы.  – 2011. - №5.- С. 22-27.