Байдак В.Ю.

Оценка эффективности функционирования банков стран БРИК методами оболочечного анализа

Сравнительный анализ эффективности функционирования банков стран БРИК методом DEA проведен на основе классической модели CCR размерностью 3х3 (где х₁-собственный капитал, х₂-основные средства, х₃– депозиты, у₁-кредиты, у₂-чистый процентный доход, у₃-прочие операционные доходы), ориентированной на выход, с постоянным эффектом масштаба.

Таблица 1. Среднее значение технической эффективности стран БРИК.

Бразилия

Россия

Индия

Китай

2008

70%

33%

66%

2009

71%

32%

82%

74%

Использование трехфазовой процедуры DEA-SFA-DEA для увеличения эффективности функционирования банков стран БРИК за 2008-2009 гг. дает следующие возможности для повышения эффективности стран:

· Бразилия 2008 г. – увеличение ТЕ с 70% до 79%,

· Бразилия 2009 г. – увеличение ТЕ с 71% до 74%,

· Китай 2008 г. – увеличение ТЕ с 66% до 72%,

· Китай 2009 г. – увеличение ТЕ с 74% до 92%,

· Индия 2008 г. – увеличение ТЕ с 77% до 81%,

· Индия 2009 г. – увеличение ТЕ с 82% до 87%,

· Россия 2008 г. – увеличение ТЕ с 33% до 52%,

· Россия 2009 г. – увеличение ТЕ с 32% до 34%.

Наибольший эффект от применения трехфазовой процедуры может быть получен для банков Китая. Это связано с высоким качеством корпоративного управления банками, характерного для Китая.

Таблица 2. Среднее значение кросс - эффективности стран БРИК.

Год\Страна	Бразилия	Россия	Индия	Китай
2008	37%	28%	59%	50%
2009	34%	26%	66%	56%

Наибольшее значение кросс - эффекта Индии и Китая свидетельствуют о сильном взаимном влиянии всех банков страны на эффективность каждого и всей банковской отрасли в целом. Сопоставление значений кросс - эффективности и технической эффективности банков этих двух стран говорит о высоком качестве корпоративного управления каждым банком в отдельности и следовании банками единой политике корпоративного управления. При данной спецификации переменных модели наибольшее влияние на меру эффективности стран БРИК оказали коэффициенты основных фондов, депозитов и кредитов.

Экономика стран БРИК обладает большой устойчивостью по отношению к внешним факторам воздействия в силу специфической, доминантной роли государства в этих странах. В то же время кризис отрицательно повлиял на темпы роста экономики стран БРИК. Китай, Бразилия и Индия находились в более выгодной позиции для преодоления кризиса, чем Россия.