Байдак В.Ю.
Кластеризация банков методами оболочечного анализа
Идея кластеризации банков методом оболочечного анализа DEA состоит в том, чтобы использовать соответствующие им функции производства для их группировки. При этом каждая линейно - кусочная область эффективной границы будет расценена как один кластер функций производства. Таким образом, мы предлагаем новый подход группировки банков и присвоения им рейтингов, учитывая их функции производства, связывающие банковские продукты и ресурсы в качестве меры эффективности.Рассматривая все три страны БИК (Бразилия, Индия и Китай) как единую выборку банков и проведя ее анализ с точки зрения формирования кластеров и кросс - эффекта, получили следующие результаты.
.
На основе матрицы кросс-эффективности из банков БИК выделены 3 кластера:
1 кластер БИК образовал 1 китайский банк Xiamen International Bank с эффективностью 100%,
2 кластер БИК образовали 8 банков, из них 6 банков Бразилии, 1 банк Индии и 1 банк Китая: Banco BMG SA (Бразилия), Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais Sa – BDMG (Бразилия), Banco MaximaSA (Бразилия), Banco Regional de Des envoivimento do Extremo Sul – BRDE (Бразилия), Banco Rodobens SA (Бразилия), Bradesco Leasing SA Arrendamento Mercantil (Бразилия), Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (Индия) и China Development Bank Corporation (Китай) со средней эффективностью 60%,
3 кластер – все остальные банки БИК со средней эффективностью 36%.
Средняя кросс-эффективность банков БИК за 2008 г. составляет 21%, средняя эффективность с общим набором весом (единое ядро) составляет 26%. При этом средняя техническая эффективность банков БИК за 2008 г. составила для данной выборки 37%. При данном выборе спецификации переменных в модель в качестве входов и выходов наибольшее влияние на меру эффективности оказали коэффициенты депозитов и кредитов.
Кластеризация на основе производственных функций банков стран БИК за 2009 г. дает 20 кластеров со средней технической эффективностью 50% и соответствующими производственными функциями.
На основе матрицы кросс-эффективности из банков БИК выделены 3 кластера:
1 кластер БИК образовал 1 китайский банк Bank of China Limited с эффективностью 100%,
2 кластер БИК образовали 2 банка: 1 банк Бразилии - Banco de la Republica Oriental del Uruguay и 1 банк Индии - Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. со средней эффективностью 100%,
3 кластер – все остальные банки БИК со средней эффективностью 49%.
Средняя кросс-эффективность банков БИК за 2009 г. составляет 30%, средняя эффективность с общим набором весом (единое ядро) составляет 38%. При этом средняя техническая эффективность банков БИК за 2009 г. составила для данной выборки 50%. При данном выборе спецификации переменных в модель в качестве входов и выходов наибольшее влияние на меру эффективности оказали коэффициенты депозитов и кредитов.
Это говорит о том, что каждая из стран в отдельности имеет для своих банков наиболее эффективную политику корпоративного управления. Но в тоже время кластеризация банков БИК свидетельствует о наличии схожих принципов банковской политики у Бразилии, Индии и Китая.