Д.э.н. профессор Зинина Л.И., к.э.н. доцент Иванова И.А.

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Россия

Практические аспекты моделирования циклического развития экономических процессов

Изучение длительных тенденций развития экономической конъюнктуры в стране и в мире составляет первооснову информационного обеспечения для принятия стратегических решений на различных уровнях управления производством, в том числе, и для разработки и корректировки государственной экономической политики. Все это требует учета эволюционного характера процессов воспроизводства на макроэкономическом и наднациональном уровнях.

Поэтому в последние десятилетия научное сообщество очень увлечен­но занимается созданием циклической парадигмы развития при­роды и общества. Известный исследователь цивилизаций А. Тойнби, например, выделял в своей работе «A Study of History» 115-120-летний цикл «великих войн», членя его на: прелюдию войны, саму великую войну, передыш­ку после нее, эпилог и всеобщий мир. [1, с. 199]

Дж. Голдстайн выделял, привлекая богатейший эмпирический материал, 40–50-летние циклы «больших войн» с XVII века по первую полови­ну XX века.

Но наибольшее распространение в настоящее время получила теория длинных волн, или 50-летних э макроэкономических циклов, разработанная еще в 20-е годы прошлого века русским ученым Н.Д. Кондратьевым. Интуитивно их существование в жизни человечества чувствовалось и раньше. Так, например, О. Шпенглер в своей книге «Закат Европы» писал о загадочной 50-летней зависимости между поколениями дедов и внуков. Кондратьеву же удалось строго математически показать длинноволновую цикличность хлебных рынков России (с чего он и начал), а затем распространить свои выводы на мировую экономику в целом. [2, с. 3].

В своих работах известные амери­канские ученые Дж. Модельски и В. Томпсон утверждают, что глобальные экономические про­цессы по времени сопряжены с длинными мировыми политичес­кими циклами, называемыми «циклами лидерства». Смена таких циклов периодически изменяет структуру мирового политическо­го устройства, способствуя выдвижению новых великих держав и географических зон их влияния.

Существуют, по крайней мере, два обобщающих фактора, способствующих выделению новых лидеров в мировой экономике:

Первый – это процесс активного формирования новых кластеров нововведений, касающихся не только научно-технической стороны развития, но и принципов государственного регулирования, новых прогрессивных форм организации производства, бизнеса и движения капитала.

В настоящее время циклическое развитие глобальных экономической и геополитической систем претерпевает радикальные изменения. Параллельно с усилением финан­совой неустойчивости международных отношений происходит дальнейшее сглаживание экономических циклов. Амплиту­да циклических колебаний существенно сузилась. Замедление или приостановка экономического роста в современных условиях носят, как правило, характер умеренной ре­цессии, а не разрушительных кризисов перепро­изводства прошлого.

Вместе с тем, история свидетельствует о том, что ни одна экономическая система в истории не могла обойтись без военных конфликтов. Капи­тализм XXI века в этом отношении не составляет ис­ключения. Но военный передел сфер влияния – дело прошлое. В ней и нет необходимости, если захват новых рынков, источников сырья или сфер приложения капитала можно осуществить бескровным экономическим путем. Локальные войны продолжаются, в том числе и с участием индустриально развитых стран, но их целью не является передел мира. Последней крупномас­штабной попыткой такого рода была вторая ми­ровая война. Геополитические процессы в мире приобретают все больший экономический акцент.

Для выявления циклического характера экономики США в качестве результирующего показателя возьмем реальный ВВП, выраженный в ценах 1992 года.

Рисунок 3.1 – Динамика реального ВВП США в 1889-2008 гг.

(2007-2008 гг. – официальный прогноз МВФ)

,

Где t1889 = 1, t1890 = 2, …, t2008 = 120

В этом случае отклонения от заданного тренда (δY) должны составлять циклы экономического развития США, что отражено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Соответствие циклов развития американской экономики циклам Н.Д. Кондратьева (Графики: динамика ВВП США в 1889-2008 гг. по фактическим и сглаженным данным)

Кроме того, на рисунке серым фоном отмечены выявленные еще в первой главе стадии оживления трех циклов Кондратьева. Соответственно, белый фон отражает стадии спада этих кризисов. Таким образом, рисунок 3.2 является наглядным способом для установления степени синхронности мировых циклов Кондратьева и 50-летних колебаний экономического развития США.

Из этого рисунка видно, что тенденции развития американской экономики не всегда точно совпадают с процессами, описываемыми циклами Кондратьева. Так, исходя из выбранного тренда динамики ВВП США, получается, что пик экономического развития пришелся на 1910-1913 гг. и конец 1960-х гг., а кризис – на 1930-1935 гг.

Что касается циклов Кондратьева, что их пик пришел на 1914-1921 гг. и конец 1960 гг., а кризис – на середину 1940-х гг. Временное несоответствие этих временных промежутков отмечены на рисунке стрелками.

При этом вызывает вопрос последняя стадия цикла Кондратьева, обозначенная на рисунке. Мы видим, что, несмотря на формирование новой повышательной волны этого цикла, уровень экономического развития США относительно тренда характеризуется отрицательной динамикой. Причинами этому могут быть заключены как в несовершенстве выбранного пути анализа, так и ограниченность самой теории циклов.

Однако, как бы то ни было, анализируя рисунок 3.2, нельзя не обнаружить ряд интересных фактов. Так, предположим, что степень синхронности развития экономики страны и всего мира соответствует степени ее мирового влияния. В этом случае можно установить, что наибольшим влиянием США обладали в конце 1960-х – начале 1970-х гг., а в остальные периоды их влияние было не столь велико.

Итак, рассмотрев взаимодействие циклов Кондратьева с циклами экономического развития США, можно заключить следующее. Во-первых, согласно нашей теории, пик мирового влияния США пришелся примерно на 1970 г. Во-вторых, по мере снижения мирового влияния США снижается координация циклов их экономического развития с большими циклами Кондратьева.

Для эконометрического моделирования макроэкономических процессов США построим систему одновременных уравнений. Этот подход позволяет четко отследить взаимодействие различных экономических показателей, а также их степень влияния друг на друга.

В качестве одной из версий макроэкономической модели экономики США рядом ученных выделяется следующая система:

где Ct – личное потребление,

Yt – ВВП,

Rt – процентная ставка,

Mt – денежная масса M2,

It – валовые внутренние частные инвестиции,

Gt – государственные закупки,

t – текущий период,

t-1 – предыдущий период.

При построении данной модели исходим из того, что внутренний эффективный спрос определяется суммой личных потребительских расходов, валовых внутренних частных инвестиций и государственных закупок товаров и услуг.

Как видно из представленной системы, личное потребление в какой-либо период времени определяется объемом произведенного ВВП в тот же период (при этом коэффициент α1 можно рассматривать как склонность к потреблению) и объемом личного потребления за предыдущий период.

Для определения уровня инвестиций предполагаем, что в общем случае он зависит от экономической конъюнктуры в стране, а, следовательно, от уровня процентной ставки (в нашем случае – ставка по краткосрочным кредитам).

По сути дела, эта модель соответствует закрытой экономике, то есть характеризует результаты экономической деятельности, полученные в стране с помощью собственный факторов. Однако в рамках настоящей работы нам видится логичным ввести в модель дополнительную переменную – чистый экспорт товаров и услуг – Xn, в результате чего модель примет следующий вид:

В качестве исходных данных для построения этой модели нами были использованы данные официальной статистики США за 1929-2004 гг.

В итоге, используя двухшаговый метод наименьших квадратов, нами получена следующая система:

Основные выводы относительно полученных результатов состоят в следующем.

Во-первых, в среднем за рассматриваемый период наблюдается высокий уровень зависимости личного потребления в текущем году от его уровня в предыдущем. Так, если бы в предыдущем году личное потребление увеличилось на 1 ед., то в текущем году, благодаря лишь этому фактору, оно возросло на 0,75 ед. При этом увеличение текущего ВВП на 1 ед. обусловило бы повышение личного потребления лишь на 0,20 ед. Это говорит о том, что наиболее предпочтительным вариантом решения экономических проблем в США в XX веке являлось стимулирование спроса домашних хозяйств путем предоставления ряда различных экономических и социальных гарантий, что в свою очередь повышало их потребительские расходы и увеличивало объем ВВП.

Во-вторых, объем валовых внутренних частных инвестиций в текущем периоде практически в равной степени определяется объемом текущего ВВП и уровнем процентной ставки. Т.е. если ВВП увеличивается на 1 ед., то в среднем за рассматриваемые период это ведет в увеличению объема инвестиций на 0,15 ед., а если изменится процентная ставка, то на 0,14 ед.

В-третьих, уровень самой процентной ставки в большей степени зависит от аналогичного показателя в предыдущем году (γ3 = 0,94). Однако если учесть, что и ВВП, и денежная масса подвергнуты обычно более масштабным абсолютным изменениям, чем процентная ставка, можно отметить, что объем денежной массы в стране также достаточно сильно влияет на уровень процентной ставки.

Используемая литература:

1. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 479 с.

2. А. Мазин. Общество развивается по спирали. //МЭ и МО. – 2004 – №5. – С. 3-12.