Васильев В.В.

Проблемы управления кредитными рисками в казахстанских банках

Контроль риска его смысл заключается в том, чтобы добиться максимально возможной отдачи за счет минимальных затрат путем удержания, передачи и минимизации риска [1, с. 20].

Одним из классических способов минимизации кредитных рисков является внесение заемщиком залога. Однако такой путь не гарантирует успеха кредитной политике банка. Одной из причин этого является возникающая при управлении кредитными рисками рефлексивная взаимосвязь между займом и залогом. Впервые этот эффект был системно проанализирован Дж. Соросом в качестве частного случая его общей теории рефлексивности. Раскроем суть данной теории применительно к процессу управления кредитными рисками. Между кредитом и залогом существуют прямые и обратные связи. При этом залог трактуется максимально широко, как нечто, определяющее кредитоспособность должника независимо от того, передается оно в действительности в залог или нет. В качестве залога может выступать либо собственность, либо ожидаемый в будущем приток дохода, т.е. то, что заимодавец считает обладающим ценностью.

Таким образом, для адекватной оценки стоимости залога необходимо учитывать будущую динамику народнохозяйственной конъюнктуры, т.е. принятие микроэкономических решений зависит от макроэкономической ситуации. Понятно, что выдача кредита на пике кредитного цикла под залог, оцениваемый по цене этого периода, и его погашение посредством реализации залога в период депрессии приводят к финансовым потерям кредитного института. При подобных систематических ошибках в отношении платежеспособности своих клиентов банк может "лопнуть" даже при незначительных конъюнктурных спадах. Однако даже при осознании необходимости учета эффекта рефлексивности в цепочке "кредит-залог" полностью устранить финансовые риски при кредитовании не удается. Это связано со следующими проблемами, с которыми сталкиваются банковские аналитики: сложностью прогнозирования цены залога; невозможностью точного прогнозирования периодичности кредитно-регуляторного цикла (в ряде случаев не удается идентифицировать даже характер текущей фазы экономической динамики); неопределенностью инфляционной динамики. Оценка кредитных рисков в настоящее время тяготеет к определенной формализации и унификации.

Так, для физических лиц казахстанские банки часто используют бальные методы оценки кредитоспособности. В этом случае выделяется группа признаков клиента (пол, возраст, профессия и т.п.), по каждому из которых проставляется соответствующий балл в зависимости от того, к какой категории относится данный человек. Сумма баллов по всем признакам сравнивается с неким критическим значением, и в зависимости от результатов сравнения клиент признается либо кредитоспособным, либо некредитоспособным. Какие же проблемы возникают при такой процедуре отбора клиентов? Во-первых, довольно сложно грамотно учесть все ключевые признаки клиента, так как многие из них плохо формализуемы. Во-вторых, балльные оценки признаков, как правило, достаточно субъективны. Так, мужчина и женщина получают разные баллы при оценке кредитных рисков. При этом количественные значения этих баллов формируются либо экспертным путем, либо по весьма субъективным расчетным схемам [3]. На мой взгляд, в подобной ситуации можно было бы повысить объективность балльных оценок, вычисляя их на основе ретроспективной информации о не возвратах клиентами полученных кредитов. В этом случае балльная оценка представляла бы собой процент возвращенных кредитов среди мужчин и женщин. Однако и такая процедура не устраняет размытости балльных характеристик, так как период усреднения ретроспективных данных может быть различным и выбирается субъективно. Между тем искомые баллы сильно зависят от значения анализируемого периода.

Многие вопросы по управлению банковскими рисками на данный момент актуальны и остаются нерешенными или требуют тщательного их изучения.

Литература:

1. В.В. Владимиров «Риски. Управление рисками» Оренбург, 1999 г.

2. Е.В. Иода, Л.Л. Мешкова, Е.Н. Болотина «Классификация

    банковских рисков и их оптимизация» Тамбов, 2002 г.

3. И.А. Новиков «Стратегия управления банковскими рисками» Алматы,      

    1998 г.