Современные методы и инструменты управления банковскими рисками

В настоящее время финансовая глобализация охватила большую часть мировых финансовых рынков. Проведение банками кредитных, депозитных, расчетно-кассовых, валютных, и других операций влечет за собой появление широкого спектра рисков.

А стратегия управления рисками банка является неотъемлемой частью стратегии его развития.

Чтобы снизить вероятность банковских потерь, необходимо управлять этими рисками. Для каждого вида рисков банками применяется определённая противодействующая политика, призванная сократить убытки или сгладить отрицательные последствия. К сожалению, на сегодняшний день уровень управления основными параметрами банковской деятельности не столь высок, как это требуется для экономики.

Организационная структура системы управления рисками в банке должна быть сформирована с учетом требований отсутствия конфликта интересов и независимости подразделений, осуществляющих анализ, оценку и контроль рисков, от подразделений, совершающих операции, подверженные рискам. Компетенция и функциональные обязанности участников организационной структуры системы управления рисками определены уставом банка, положениями о коллегиальных органах и структурных подразделениях банка. Действующие в банке комитеты прямо или косвенно (в части своих полномочий) участвуют в системе управления рисками [2].  Эффективность управления риском во многом зависит и от умения использовать в полной мере все методы и инструменты. Что касается методов управления рисками, у каждого автора свои подходы к их классификации. Рассмотрим основные из них.

Мониторинг – подразумевает определение величины риска, изучение ее динамики во времени и анализ причин изменения.

Распределение риска – метод, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, чтобы возможные потери каждого были относительно невелики [3].

Лимитирование операций – предполагает установление ограничений на величины рисков и последующий контроль их выполнения. Величина лимита отражает готовность банка принимать на себя определенный риск.

Диверсификация – метод контроля риска за счет подбора активов, доходы по которым слабо связаны между собой.

Страхование - Передача рисков страховой компании для защиты имущественных интересов предприятия при наступлении страхового события за счет денежных фондов, формируемых за счет страховых взносов.

Если говорить об основных инструментах управления отдельными банковскими рисками, каждый банк определяет для себя основные присущие его деятельности виды рисков и разрабатывает систему оптимального использования инструментов их регулирования. Итак, рассмотрим основные инструменты управления некоторыми рисками в банковской деятельности.

Управление процентным риском.

Для управления процентным риском используются следующие инструменты:

• выдача кредитов с плавающей процентной ставкой;
• согласование активов и пассивов по срокам их возврата;
• срочные соглашения;
• процентные свопы;
• процентные фьючерсные контракты [5].

Управление валютным риском.

• Выдача ссуд в одной валюте с условием её погашения в другой с учётом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре;
• форвардные валютные контракты;
• валютные фьючерсные контракты;
• валютные свопы [6];
• ускорение или задержка платежей.

Управление рыночным риском.

• Фьючерсные контракты на куплю-продажу ценных бумаг, которые предоставляют своим владельцам право на покупку или продажу соответствующих ценных бумаг по заранее установленному курсу;
• диверсификация инвестиционного портфеля. Это важнейший и самый эффективный на данный момент инструмент снижения рыночного риска.

Управление кредитным риском.

• Оценка кредитоспособности;
• диверсификация – предполагает рассредоточение средств банка по кредитованию среди большого числа заёмщиков из разных сфер деятельности;
• привлечение достаточного обеспечения – данный метод почти полностью гарантирует банку возврат выданной ссуды и процента по ней [7].

Таким образом, существует множество методов и инструментов для снижения степени банковских рисков и управления ими. Однако, на сегодняшний день не все методы используются в полном объеме, что влечет за собой недостаточную защиту банка от внешних и внутренних рисков. В банке должна быть организована система управления основными банковскими рисками, в том числе текущий мониторинг операций клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Список использованных источников

1. Об утверждении инструкции об организации системы управления рисками в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах: Постановление правления Национального Банка Республики Беларусь, 29 октября 2012 г. № 550 // Консультант плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО ”ЮрСпектр“, Нац.центр правовой информ. Респ.Беларусь. –Минск, 2013. –Дата доступа: 01.06.2015

2. Рабыко, И.Н. Стратегия управления рисками как методологическая основа надежного и динамичного развития банка / И.Н. Рабыко // Экономика и управление. — 2014. — № 4 (40). — С. 93—96.

3. Веренич, Н.К. Анализ деятельности банков и управление рисками в схемах, таблицах, формулах: уч. пособие / Н.К. Веренич, Н.Г. Петрукович, А.И. Синкевич. – Минск: Мисанта, 2013. – 122 с.

4. Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. – Спб.:Скифия, 2010. – 440с.

5. Буглак Е. А. Современные подходы к регулированию банковских рисков / Е. А. Буглак // Молодой ученый. — 2011. — №6. Т.1. — С. 147-151.

6. Терминологическийсловарьбанковскихифинансовыхтерминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20881- Дата доступа: 01.06.2015