Белоусов Евгений Игоревич

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), филиал в г. Георгиевске СК

Управление рисками в коммерческом банке

Внедрение рыночных методов в экономику России потребовало жесткой перестройке всей банковской системы, появление и освоение новых методов и инструментов.

Основной задачей регулирования рисков [3] является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка в сложной рыночной среде и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

• прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;
• финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;
• ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;
• координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.

Самым опасным по реализации для большинства кредитных организаций, является кредитный риск,[4] так как именно сделки по кредитованию приносят наибольшийпроцентприбыли. В целях определения кредитного риска, следует определять направление вложений, финансовое положение заемщика, а также качество обслуживания долга.

Анализ результатов банковской практики позволяет определить вывод о необходимости учитывать ряд условий, которые указывают существенное влияния на возникновение кредитного риска.

В связи с этим следует привести систему факторов,[1] которые во многом коррелируется с уже известными предложениями, ноболееадаптированы к внешней среде (рис.1). 

Рис. 1.  Схема факторов кредитного риска

Реализация данной системы не может носить отрывочный характер и приносит результаты при выработанной определенной стратегия риска, включающей:

• выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций;
• анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск;
• оценка конкретного вида риска; установление оптимального уровня риска;
• анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска.

Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из – за динамичного и сложного характера сегодняшнего внешнего окружения банков.

Это заставляет руководство кредитных организаций на постоянной основе проводить мониторинг своего внутреннего и внешнего состояния, давать оценку риска тех или иных событий, оценивать качество активов и пассивов, стратегически грамотно подходить к формированию резервов, пересматривать отношения с клиентами и, следовательно, постоянно корректировать свою политику в области управления рисками.

Литература:

1. Управление региональной банковской системы: методология, методика и практика; под. ред. М. Ш. Сагитдинова, Уфа 2000 г.

2. http://5ballov.qip.ru/referats/preview/17445/1/?diplom-kreditnyie-riski-ih-faktoryi-i-puti-snijeniya-v-sovremennyih-usloviyah

3. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165485

4. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=55645