Рахимжанова Т.А.

Таразкий государственный университет им. М.Х.Дулати, Казахстан

Оценка основных показателей эффективности активов казахстанских банков на современном этапе

Первый эшелон: 10 крупнейших банков Казахстана, на их долю приходится более 86,2% активов банковского сектора. Любопытно, что первая пятерка занимает более 2/3 банковского рынка.

Таблица 1.

1 эшелон-Рейтинг банков по доходности активов

Лидер первой десятки – «Сбербанк». В феврале он получил на каждый миллион активов 1200 тенге (1USD= 145.57KZT). Банк имеет крепкую позицию по финансовой независимости от внешних источников финансирования: его депозитная база больше, чем ссудный портфель.

Также «Сбербанк» лидирует по качеству ссудного портфеля: всего 6% просроченной задолженности. Банк имеет самую стабильную динамику роста по объемам кредитования на казахстанском рынке.

Вторую строчку по доходности активов занимает «Народный банк»: каждый миллион тенге активов принес ему 1000 тенге.

Банк отличается высокой степенью внутреннего фондирования. На миллион тенге привлеченных вкладов, банк выдает кредит в 830 тысяч тенге. В то же время, у второго по величине банка Казахстана почти четверть выданных кредитов - просрочена. Это в скором времени может привести к потере активов.

Замыкает строчку лидеров по доходности «Евразийский банк». Он получил 800 тенге на каждый миллион оцененных активов. Банк достаточно независим от внешних источников финансирования. Качество кредитного портфеля на фоне средних показателей по рынку удовлетворительное –просроченная задолженность по кредитам составляет 14,2%.По активам банк занимает 6 строчку с долей в 3,3% от сектора. Примечательно, что этот институт в феврале имел самую высокую динамику по приросту активов среди банков первой десятки - увеличение на 8,5% (на 31,4 миллиарда тенге).

«БТА банк»также в плюсе: с каждого миллиона активов он получил доход в 400 тенге. Вызывает опасения высокая зависимость банка от внешних источников финансирования: ссудный портфель банка более чем в два раза превышает объем депозитов.

Ссудный портфель банка низкого качества: почти половина выданных кредитов - проблемные. Уже третий месяц у банка растет доля кредитов с просрочкой платежей.

Kaspibank- пятый по доходности активов. На каждый миллион тенге он заработал 400 тенге. Банк ведет достаточно агрессивную кредитную политику: его ссудный портфель превышает депозитный,пятая часть кредитного портфеля - с просрочкой платежей.

По активам Каспий банк на 8 позиции с долей 2,9%.

«Сити-банк»последний из десятки, чьи активы принесли доход: 200 тенге на миллион.Банк пассивен в области кредитования. Объем вкладов более чем в пять раз превышает объем кредитов. У института самое высокое качество кредитного портфеля среди банков первой десятки – просроченная задолженность отсутствует.

Активы «Банка ЦентрКредит» и «Казкоммерцбанка»фактически в нулевой точке доходности. У «Банка ЦентрКредит» более стабильные показатели. На миллион тенге привлеченных вкладов приходится 940 тысяч тенге выданных кредитов, что говорит о финансовой независимости банка от внешнего фондирования. Ссудный портфель БЦК относительно общего состояния рынка (доля просроченных кредитов по банковскому сектору в феврале составила 34%) удовлетворительный –доля просроченных кредитов 20,2%.

Крупнейший финансовый институт Казахстана – «Казкоммерцбанк» находится в зоне высоких рисков.Банк зависим от внешнего фондирования.Объем привлеченных вкладов покрывает только 66% выданных кредитов. При этом треть кредитного портфеля банка с просроченной задолженностью. Доля активов банков в секторе 9,5% и 19,5%, соответственно.

У«Альянс Банка»каждый миллион тенге активов «съедает» тысячу тенге. Среди банков первой десятки Альянс имеетсамые низкие показатели по устойчивости среди крупнейших банков Казахстана. Объем кредитов в 2,6 раза превышает объем привлеченных вкладов. Причем в ссудном портфеле банка только треть кредитов без просроченной задолженности. Банку удалось стабилизировать процесс снижения просроченных кредитов, за 11 месяцев он снизил долю просроченных кредитов в своем ссудном портфеле с 80,4% до 69,5%.По активам Альянс Банк 6-й в секторе с долей в 4,1%.

У «АТФ банка» доходность активов в ощутимом минусе. На миллион тенге активов приходится -10670 тенге. Среди всех банков второго уровня по доходности активов «АТФ банк» абсолютный аутсайдер на 39 месте. У институтапроблемы с финансовой устойчивостью - вклады закрывают только 66% выданных кредитов. В ссудном портфеле 40,3% кредиты с просрочкой платежей.

Таблица 2.

2 эшелон-Рейтинг банков по доходности активов

«Жилстройсбербанк»Казахстана лидирует по доходности активов среди крупнейших казахстанских банков: на один миллион тенге активов он получил доход в 4623 тенге.У банка скромный показатель финансовой независимости от внешних источников финансирования:депозитная база в полтора раза меньше ссудного портфеля. Из всех выданных кредитов только 7,2% с просрочкой платежей. Для сравнения средняя доля кредитов с просрочкой платежей банков второго эшелона – 16,5%.В своей группе Жилстройсбербанк наиболее устойчивый, доля банка в активах БВУ - 0,89%.

Вторую строчку по доходности активов занимает«Альфа-банк»:каждый миллион тенге активов принес ему 3512 тенге.

RBS(Kazakhstan) – имеет самую низкую из всех положительных значений доходности –каждый миллион тенге активов принес ему 44 тенге. И все же у него есть хорошие перспективы в части получения доходов по остальным показателям. Этот банк может быстро нарастить свою доходность, изменив свое отношение к кредитованию, т.к. его депозиты позволяют это сделать.

Аутсайдеры – три банка: Казинвестбанк, Нурбанк, ТЕМIРБАНК.

Их объединяют отрицательные значения доходности, что означает потери для этих банков.

«Темiрбанк»– имеет самые худшие показатели по всем направлениям. У него самое худшее в эшелоне качество портфеля - 54%, но находясь на 4-м месте в этом эшелоне он все же имеет меньшее значение, чем «Нурбанк».

«Нурбанк» – являясь самым крупным по величине активов во втором эшелоне.Имеет просрочку по портфелю более 33%, неблагоприятный показатель финансовой независимости и отрицательную доходность, которая выражается в угрозе потенциального убытка в размере 1189 тенге на каждый миллион активов.

Третий эшелон. Банки с 20 по 39 место по активам БВУ Казахстана. На их долю приходится 2,1% всех активов банковского сектора по данным февраля 2011 года. Третий эшелон имеет наибольшую численность банков, которые имеют тенденцию огорчить своих акционеров, из-за отрицательного значения доходности: в их число входят - Банк Kassa Nova, Казинкомбанк, МЕТРОКОМБАНК, AsiaCredit Bank, ДБ ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК, Банк Позитив Казахстан, Исламский Банк Al Hilal, Шинхан Банк Казахстан, Данабанк.

«Хоум Кредит Банк»является лидером доходности в третьем эшелоне БВУ - 0,89%. На один миллион тенге активов он получил доход в 23000 тенге. Находясь на 9 месте из 20 возможных по просрочке, он находится на 5 месте по значению финансовой независимости – 4,6 . Это означает, чтоего кредитный портфель в 4,6 раза превышает его депозитный портфель.

«Банк Позитив» Казахстан – имеет самые худшие перспективы на получение прибыли из-за качества кредитного портфеля, который составляет 56,7% просроченной задолженности.

Немногим лучшее положение зафиксировал «Таиб Казахский Банк» – у него процент просроченной задолженности составляет 26,6%.

Список использованной литературы:

1. Комитет Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

2. Студия Аналитические Ресурсы" и ИА REGNUM (http://regnum.ru/)