Международный экономический форум 2014

Магистрант 1 курса специальности Финансы, Маутиева Н.К.

Восточно-Казахстанский Государственный Университет им.С.Аманжолова

Управление рисками при розничном кредитовании

По прогнозам банковских специалистов, через два-три года кредитами будут пользоваться до 35% жителей страны, а через семъ-десять лет Казахстан достигнет уровня западных стран по показателю охвата населения этой услугой. Однако кредитование — это всегда риск. И если об организациях банк может составить некоторое представление на основании анализа денежных потоков, то с физическими лицами все значительно сложнее.

По данным участников рынка, сегодня уровень не возврата по потребительским кредитам составляет 4-10% от объема кредитования, хотя негласно называются цифры до 25%. Причем многие опасаются, что в ближайшее время может наступить период массового не возврата ссуд. Причина — раздача денег с закрытыми глазами. Например, в Польше около 13 млн. заемщиков допустили просрочку по потребительским кредитам. И это не только люди, которые не могут оплатить кредит по объективным причинам. Соответственно решение вопроса эффективного управления розничными кредитными рисками (так как полностью избежать рисков в этом виде банковской деятельности в принципе невозможно) определяет перспективы успешной деятельности банка на этом рынке.

Управление кредитными рисками в розничном кредитовании в первую очередь требует высококвалифицированной работы кредитных инспекторов и аналитиков, а также использования профессиональных скоринговых решений. Эти шаги необходимы, но недостаточны для достижения конкурентного преимущества (фактически именно управление рисками во многом определяет размер кредитных ставок банка, а следовательно, и уровень его конкурентоспособности). Ведь по причине массового характера операций и охвата банком значительной территории риски возникают и в результате неправильной оценки платежеспособности заемщика, и в результате некорректной работы кредитных инспекторов (например, ненамеренной подсказки «хороших» параметров для скоринговой карты), и, наконец, при неправильной организации действий на этапе сбора кредитов.

Согласованное управление кредитными рисками включает в себя целый ряд специализированных компонент:

Часть из указанных выше компонентов реализуется только с помощью специализированных IT-решений, другие поддерживаются «ручными» или «полуручными» технологиями банка. Это зависит от объема операций банка, сложности его структуры (в частности, территориальной распределенности банка), спектра банковских продуктов. Однако без утвержденных технологий («правил» принятия решений, правил операций) IT-решение не будет иметь практически никаких шансов на эффективное устранение проблем управления рисками.

Предположим, что действия, влияющие на риски банка, нуждаются в первоочередной автоматизации (при том же уровне объема и сложности) по сравнению с другими операциями банка. И это определяется не только необходимостью точной (и независимой!) фиксации исполнителей таких операций и времени их проведения. Для реального управления рисками нужен глубокий анализ факторов риска на основании уже выполненных операций (помимо «кто виноват» банк должен решить вопрос «что делать» или, точнее, «что изменять»). Таким образом, при определении IT-стратегии на участке, связанном с рисками, необходимо учитывать и то, насколько это упростит (или не упростит) текущую работу, и то, сколько это даст информации, необходимой для принятия решений в будущем.

Список использованной литературы:

1. Антонов Н. Г., Пессель М. .А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: Финстатинформ, 2012

2. Лаврушин Б.К. Деньги, Кредит, Банки. М,. 2010

3. Банковское дело. Справочное пособие. Бабичева И. Москва «Экономика», 2011.