Международный экономический форум 2013

Коваленко О.А.

Разработка методики оценки кредитоспособности

Разработка методики оценки кредитоспособности

1. Введение

-->

Для достижения конкурентных преимуществ на каждом эволюционном этапе коммерческие банки принимают меры по внедрению современных систем управления кредитными рисками. Их игнорирование приводит в лучшем случае к утрате конкурентоспособности по сравнению с агрессивными банковскими и небанковскими конкурентами, а в худшем – к банкротству банка вследствие высокой подверженности риску и неумения оценить его.

Существенный вклад в исследование вопросов управления рисками в деятельности коммерческих банков внесли Валенцева Н.И., Хенни ван Грюнинг, Лаврушин О.И.,  и другие ученые, в то же время в их работах рассматривается кредитный риск самого банка, а не каждого конкретного заемщика.

Управление кредитными рисками является основным содержанием работы банка в процессе кредитования и должно охватывать все стадии этой работы – от первичного рассмотрения кредитной заявки до завершения расчетов и рассмотрения вопроса о возобновлении (продолжении) кредитования, должно составлять органичную часть управления процессом кредитования в целом.

Цель статьи заключается в достижении полезного эффекта – увеличении прибыли коммерческих банков и снижении уровня риска (просроченной задолженности) посредством разработки методики оценки кредитоспособности.

Методологической основой являются общенаучные методы познания. Для решения поставленных задач использовались: системный подход, индукция и дедукция, анализ и синтез, обобщение, сравнение, метод аналогии, систематизация, идентификация,  исторический подход.

2. Основная часть

Результаты управления кредитными рисками отражаются как на уровне просроченной задолженности, так и напрямую влияют на конкурентное предложение. Риски существенно различаются от сегмента к сегменту. Основная причина состоит в том, что банки практикуют разные подходы к оценке заемщиков и страхованию рисков. Одним из факторов, способствующих снижению рисков в потребительском кредитовании, является обмен информацией о фактах мошенничества. По различным данным в России 20 – 25% невозвратов являются результатом мошенничества.

Наиболее распространённым и актуальным инструментом снижения кредитных рисков в банковской  системе в настоящее время является  оценка кредитоспособности  заемщиков  и  составление кредитного рейтинга. Исходя из кредитного рейтинга, менеджментом коммерческого банка оценивается привлекательность клиента для кредитования. Существующие подходы для определения кредитоспособности «слабо» ориентированы на риск. При этом не производится корректировка на риск, например, утраты  трудоспособности, ликвидации  предприятия – работодателя, возможного появления наличия иждивенцев и тому подобное.

Большинство банков предпочитают снижать кредитный риск завышением процентной ставки или другими методами, не требующими дополнительных затрат времени и труда на их проработку.

На сегодняшний день практически все без исключения банки стали применять скоринговые программы. Существует вероятность того, что самообучающаяся система скоринга может причислить нового клиента к рискованной группе из – за возросшего количества просрочек платежей именно по данному виду кредита. В данном случае сотрудники банка могут не увидеть за математическим подсчетом баллов реальных добросовестных заемщиков. Альтернативного варианта кредитования тех клиентов, которым отказано по системе скоринга ни в теоретических исследованиях, ни в банковской практике, на сегодняшний день не установлено. Именно поэтому одно из предложений автора, основанное на знании данной проблемы – альтернативная методика оценки кредитоспособности при предоставлении кредитов физическим лицам, платежеспособность, хорошая кредитная история по предыдущим кредитам которых, позволяет говорить о возможности и целесообразности кредитования данного сегмента. В настоящее время в банках, которые не специализируются исключительно на потребительских кредитах, процент отказа по необеспеченным залогом экспресс – кредитам может достигать 50% и более. По обеспеченным кредитам – до 40%. Данные свидетельствуют о том, что необходимость предложения альтернативы для отдельных категорий заемщиков (таблица 1), настройки скоринговой системы, становится наиболее актуальным на сегодняшний день.

Таблица 1 – Категории физических лиц, имеющие источник дохода, получаемый от деятельности, не учитываемой по справкам о доходах

п/п

Категории клиентов

Характеристика вида источника дохода

Документы, подтверждающие кредитоспособность

Обеспечение возврата кредита

Условия предоставляемого кредита

1

Пенсионеры

Ежемесячный размер пенсии. Залоговое обеспечение

Справка о размере пенсии. Свидетельство о праве собственности, ПТС

Без обеспечения. Поручительство физических лиц. Залог. Мораторий на снятие части пенсии, направляемой на погашение кредита

Платеж по кредиту должен быть не более разницы назначенного размера пенсии и прожиточного минимума. 50 процентов оценочной стоимости залога

2.

Самозанятое население, в том числе:

2.1.

Индивидуальные предприниматели. Владельцы недвижимого и движимого имущества

Доходы, получаемые от предпринимательской деятельности. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества, транспортных средств

Декларации, книга учёта доходов и расходов, отражающая действительный доход. Свидетельство о праве собственности, договор аренды с указанием размера ежемесячного дохода, декларация о доходах. Паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации

Без обеспечения. Поручительство физических лиц, залог объекта недвижимости, транспортного средства

Платеж по кредиту должен быть не более разницы установленного среднемесячного размера номинальной начисленной заработной платы и прожиточного минимума. 50 процентов дохода. 50 процентов оценочной стоимости залога

2.2.

Главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств

Доходы, получаемые от профессиональной деятельности

Выписка из похозяйственной книги. Декларации, книга учёта доходов и расходов, отражающая действительный доход

Без обеспечения. Поручительство физических лиц. Залог

2.3.

Адвокаты, частные нотариусы, частные детективы

Доходы, получаемые от профессиональной деятельности

Декларации, книга учёта доходов и расходов, отражающая действительный доход

Без обеспечения. Поручительство физических лиц. Залог

3.

Студенты не ранее 4 курса дневного обучения

Доходы, получаемые от профессиональной деятельности. Залоговое обеспечение.

Свидетельство о праве собственности, ПТС, документы, косвенно подтверждающие имеющийся доход

Без обеспечения. Поручительство физических лиц. Залог

50 процентов дохода. 50 процентов оценочной стоимости залога

4.

Владельцы ценных бумаг. Рантье (клиенты, живущие на доход от своего денежного капитала, предоставленного в ссуду). Владельцы депозитов, банковских счетов

Котировочная стоимость ценных бумаг. Проценты, начисляемые на денежные средства, находящиеся на вкладе

Выписка с депозитария. Документы, подтверждающие наличие капитала. Выписка со счёта вклада

Залог, заклад ценных бумаг. Мораторий на закрытие вклада на период действия кредитного договора

50 процентов котировочной стоимости ценных бумаг. 50 процентов размера вклада

Так же проблемой является то, что скоринг не позволяет предоставлять кредиты лицам, достигшим пенсионного возраста и отдельным категориям клиентов таким, как самозанятое население и прочие отдельные категории, представленные в таблице 1.

Среди причин, препятствующих эффективному использованию скоринговых систем в России, можно выделить следующие:

– наличие клиентов, изначально не желающих возвращать кредит, предоставляющих недостоверную информацию о себе – данных клиентов скоринговая система правильно оценить не в состоянии,

– применение западных скоринговых моделей – зарубежные скоринговые системы используют алгоритмы оценки и соответствующие настройки не применимые для экономики и социального уровня жизни в России,

– значительное различие уровня жизни, уровня развития различных отраслей производства в регионах страны – данный факт предполагает различные скоринговые системы для различных типов регионов страны (по территориальным и социально – экономическим признакам),

– постоянное изменение социально – экономических факторов и показателей, влияющих на кредитоспособность населения – требует контроля за актуальностью скоринговой системы и, при необходимости, оперативного внесения изменений в действующую модель оценки.

С целью наиболее полного использования аналитических методов обработки данных с кредитной политикой банка в скоринг – системе необходимо предусмотреть следующие возможности:

– оперативное внесение изменений в действующую модель оценки кредитоспособности,

– наложение ограничений в соответствии с кредитной политикой банка (по срокам кредитования, расчету максимального размера кредита и так далее),

– одновременное использование в рамках одной задачи нескольких различных методов решения,

– независимость от вида автоматизированной банковской системы, используемой в банке.

Эффективность данного предложения определена, в том числе, но не исключительно, Методом экспертных оценок являющимся одним из эффективных инструментов принятия решений и характеризующимся применением количественных оценок при обработке экспертной информации.

Подтвердив экспертным путём предлагаемые усовершенствования, автор предлагает обратить внимание на такое направление снижения кредитного риска, как страхование. Эффективность внедрения страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по возврату (договору) кредита – определена автором в дальнейших исследования. Представление результатов не являлось задачей в рамках данной работы.

В заключении предлагаем Алгоритм реализации методики оценки кредитоспособности отдельных категорий заемщиков – физических лиц  представленный на рисунке 1.

Выдача кредита
Отказ в выдаче кредита
Выделение групп заемщиков по уровню риска и отнесение заемщика к одной из групп для целей мониторинга и составления резерва на возможные потери по ссудам
Шаг 7
Шаг 6

Рисунок 1 – Алгоритм реализации методики оценки кредитоспособности отдельных категорий заемщиков – физических лиц.


'